Análise do impacto da sintonia de parâmetros de heurísticas de compra e venda de ações

Abstract

Heurísticas de trading são técnicas muito úteis para maximizar os lucros no mercado de ações. Para um melhor desempenho, se faz necessária a especialização dos valores de parâmetros de tais modelos. Este artigo visa discutir o impacto da aplicação de sintonizadores no ajuste de parâmetros de heurísticas de compra e venda de ativos. Para isso, em um estudo de caso, experimentou-se quatro técnicas de trading que foram comparadas em relação aos respectivos retornos, quando se confronta a adoção de uma configuração manual com a de dois meta-otimizadores, um Algoritmo Genético e o I-Race. Ao selecionar a rentabilidade como critério de qualidade, a sintonia dos parâmetros foi feita utilizando ativos do Ibovespa, cujos dados de preços estão no período de 2012 a 2014. A validação da rentabilidade de cada modelo de compra e venda de ações foram calculados entre 2015 e 2021. O resultados apontam que os sintonizadores são, estatisticamente, capazes de aprimorar o desempenho em relação à configuração manual.