使用元分类器预测金融序列的趋势

Q4 Economics, Econometrics and Finance Economia Aplicada Pub Date : 2020-03-01 DOI:10.11606/1980-5330/EA148159

C. A. Assis, Eduardo G. Carrano, Adriano M. Pereira

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引用次数: 2

摘要

在这项工作中，开发了一个基于计算智能方法的元分类器来预测金融时间序列的趋势。元分类器内核基于该工具（Weka）。将七个分类器组合起来进行元分类。对圣保罗证券交易所的九项资产进行了测试。最初的结果很有希望，具有良好的分类准确性，在一年内获得了高达最初投资资本价值100%的收益。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

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Predição de tendências em séries financeiras utilizando metaclassificadores

Neste trabalho foi desenvolvido um metaclassificador baseado em métodos de inteligência computacional para prever tendências em séries temporais financeiras. O kernel do metaclassificador foi baseado na ferramenta (Weka). Sete classificadores foram combinados para realizar a metaclassificação. Testes foram realizados com nove ativos da Bolsa de Valores de São Paulo. Os resultados iniciais foram promissores, com boa acurácia na classificação e ganhos de até 100% do valor de capital inicialmente investido no período de um ano.

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Economia Aplicada Economics, Econometrics and Finance-Economics, Econometrics and Finance (all)

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期刊介绍： The journal Economia Aplicada (Brazilian Journal of Applied Economics) is a quarterly publication of the Dept. of Economics of the Faculty of Economics, Business and Accounting of the University of São Paulo at Ribeirão Preto (FEA-RP/USP). It was first published in 1997 by the Dept. of Economics of FEA-USP and by FIPE, with the primary concern of filling an editorial gap in Brazil. The Journal"s interest is to publish solely scientific papers on applied economics. Nowadays it has the same goal. Its focus is to publish papers with economic analysis applied to specific problems of interest either to public or private sector, especially with quantitative results bringing theory and reality closer.