巴西的NAIRU通货膨胀和菲利普斯曲线:来自时间变模型的新证据

IF 0.4 4区 经济学 Q4 ECONOMICS Estudios De Economia Pub Date : 2017-03-07 DOI:10.1590/0101-416147123APD
Andreza Aparecida Palma, Diego Ferreira
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摘要

这个工作的目标和评估中(非-accelerating失业)去巴西的通货膨胀率使用bivariado模型组件不被监控的陈,库普和波特(2015)提出,不同的文献认为人行道上不-observadas aleatorios限制。模型的潜在变量是NAIRU、通货膨胀趋势、通货膨胀持久性和菲利普斯曲线的斜率。结果表明,NAIRU有下降的趋势,这一趋势在最近一段时间有所逆转。此外,在2010年之前,失业率差距主要是正的,这与通货膨胀的下降是一致的,而最近一段时间主要是负的,这意味着通货膨胀的增加。这种行为与这一时期观察到的通胀轨迹是一致的。因此,这项工作有助于巴西关于NAIRU的实证文献,为最近的时期提供了新的估计,这可能会增加所提供的估计的可靠性。
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NAIRU, inflação e curva de phillips no Brasil: novas evidências a partir de um modelo tempo-variante
O objetivo do presente trabalho e estimar a NAIRU ( non-accelerating inflation rate of unemployment ) para o Brasil utilizando um modelo bivariado de componentes nao observados conforme proposto por Chan, Koop e Potter (2015), que diferencia-se da literatura existente por considerar passeios aleatorios restritos para as variaveis nao-observadas. As variaveis latentes do modelo sao a NAIRU, a tendencia inflacionaria, persistencia da inflacao e inclinacao da Curva de Phillips. Os resultados obtidos apontam para uma tendencia de queda da NAIRU, que tem sido revertida no periodo recente. Alem disso, o hiato do desemprego foi predominantemente positivo ate 2010, fato consistente com a diminuicao da inflacao e tem sido predominantemente negativo no periodo recente, o que implica em aumento da inflacao. Tal comportamento e consistente com a trajetoria observada da inflacao no periodo. Dessa forma, o presente trabalho contribui com a literatura empirica a respeito da NAIRU no Brasil, fornecendo novas estimativas para o periodo recente, o que pode vir a aumentar o grau de confiabilidade das estimativas fornecidas.
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