{"title":"Optimización de procesos markovianos de decisión a través de un modelo de programación lineal: el caso de inversión en activos financieros riesgosos","authors":"Adolfo G. Bouillon","doi":"10.19083/rgm.v4i1.922","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"l presente artículo busca determinar un curso de acción óptimo para la inversión en activos riesgosos, a través de un modelo de programación lineal adaptado a un tipo particular de decisiones, conocido como proceso markoviano de decisión. Para ello se analizan las estadísticas de las acciones de tres empresas importantes en tres industrias de amplia representatividad bursátil y su correlación con el Indice General de la Bolsa de Valores de Lima, con el fin de establecer un modelo de predicción de los precios de dichos activos, a partir de lo cual se desarrolla una formulación de toma de decisiones con el proceso estadístico antes mencionado. Finalmente, se prepara un modelo de programación lineal para llegar a la solución óptima. Se concluye que el modelo de programación lineal ayuda a reducir considerablemente el tiempo y la complejidad de un proceso markoviano de decisión al momento de elegir un curso de acción que maximice la rentabilidad de invertir en activos riesgosos.","PeriodicalId":269893,"journal":{"name":"Review of Global Management","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Review of Global Management","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.19083/rgm.v4i1.922","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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Abstract
l presente artículo busca determinar un curso de acción óptimo para la inversión en activos riesgosos, a través de un modelo de programación lineal adaptado a un tipo particular de decisiones, conocido como proceso markoviano de decisión. Para ello se analizan las estadísticas de las acciones de tres empresas importantes en tres industrias de amplia representatividad bursátil y su correlación con el Indice General de la Bolsa de Valores de Lima, con el fin de establecer un modelo de predicción de los precios de dichos activos, a partir de lo cual se desarrolla una formulación de toma de decisiones con el proceso estadístico antes mencionado. Finalmente, se prepara un modelo de programación lineal para llegar a la solución óptima. Se concluye que el modelo de programación lineal ayuda a reducir considerablemente el tiempo y la complejidad de un proceso markoviano de decisión al momento de elegir un curso de acción que maximice la rentabilidad de invertir en activos riesgosos.