Valoración analítica de opciones asiáticas aritméticas continuas mediante transformadas de Fourier (Analytical Pricing of Continuous Arithmetic Asian Options Using Fourier Transforms)

Finance Educator: Courses Pub Date : 2020-05-28 DOI:10.18601/17941113.n17.06

Diana L. Guavita F., John Freddy Moreno Trujillo

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Abstract

Spanish Abstract: En este artículo se presenta la deducción de la ecuación diferencial parcial de segundo orden asociada al problema de valoración de opciones asiáticas aritméticas continuas, junto con la aplicación de la transformada de Fourier sobre los términos de la ecuación resultante después de una serie de cambios de variable. Se obtiene una solución analítica para el valor de este tipo de opciones.

English Abstract: The second-order partial differential equation associated with the problem of pricing continuous arithmetic Asian options is presented, together with the application of the Fourier transform on the terms of the resulting equation after a series of variable changes. An analytical solution is obtained for the value of this type of options.

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