Modélisation statistique du surendettement des particuliers (Statistical Modelization of Overindebtedness)

Abstract

French Abstact:
La procédure de surendettement est née vers la fin des années 1980, dans un contexte de forte expansion des crédits à la consommation. En 2010, un meilleur encadrement des pratiques commerciales de la part des pouvoirs publics a permis de limiter l’ampleur des crédits à la consommation. Le surendettement se concentre désormais sur des populations financièrement fragiles à faibles niveaux d'endettement. L'objectif de cette étude est de mettre en place un modèle explicatif du surendettement. Un premier modèle permet de mettre en évidence l'impact significatif du niveau de vie sur le fait d'être surendetté. Des disparités demeurent toutefois entre les structures familiales. La limite principale de ce premier modèle est le fait qu'il se fonde essentiellement sur des données agrégées. Un second modèle s'intéressant uniquement à la population des ménages surendettés et exploitant une base de données individuelles riche permet cette fois-ci de rendre compte de différents facteurs jouant un rôle dans l'orientation vers le rétablissement personnel, qui est l'orientation proposée aux ménages surendettés les plus en difficulté.

English Abstract:
The procedure for overindebtedness was born in the late 1980s, in a context of strong expansion of consumer credit. In 2010, better supervision of business practices by the public authorities helped to limit the scale of consumer credit. Overindebtedness now concerns financially fragile populations with low levels of debt. The main goal of this paper is to set up an explanatory model of overindebtedness. A first model highlights the significant impact of the standard of living on being overindebted. However, disparities remain between family structures. The main limitation of this first model is the fact that it relies essentially on aggregated data. Therefore, a second model, which is focused on the population of overindebted households only and uses a rich database, allows accounting for different factors playing a role in the orientation towards personal recovery, which is the orientation that is offered to the most financially vulnerable overindebted households.