DETERMINAN BID-ASK SPREAD PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN KEBIJAKAN STOCK SPLIT TAHUN 2016-2019

Abstract

Studi ini dilakukan guna mencari tahu adakah  kontribusi harga saham, volume perdagangan saham, dan return saham atas bid-ask sread pada perusahaan yang melaksanakan kebijakan stock split  di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2019. Penelitian tergolong dalam  penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel ditentukan dengan memakai purposive sampling. Terdapat beberapa pengujian yang dipakai pada  penelitian  ini yaitu uji outlier, uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis. Berdasarkan uji parsial yang dilakukan diperoleh hasil yaitu harga saham dan volume perdagangan saham bepengaruh negatif signifikan terhadap bid-ask, serta  return saham berpengaruh positif signifikan terhadap bid-ask spread. Thisstudy aims to determine the effect ofstockprices,tradingvolumeactivity,andstockreturns on  thebid-askspreadin companiesthatdostocksplitslistedontheIndonesiaStockExchangein 2016 to 2019. Thisresearchisincludedinthecategoryofquantitativeresearch. Sampling in this study was determined by using purposive sampling method. There are several tests used in this study, the analytical method used, outlier test, normality test, classical assumptions, consists of multiple regression analysis , hypothesis testing (t test) and the coefficient of determination test.Based on the partial test conducted, the results obtained that stock prices and tradingvolumeactivity have anegativeandsignificant effect on the bid-ask spread, and stock returns have apositive andsignificant effect on the bid-ask spread