{"title":"PAIRS TRADING APLICADO AO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO: UMA ABORDAGEM VIA COINTEGRAÇÃO E ORNSTEIN-UHLENBECK","authors":"Lucas Stumpf Venturini, Gustavo Inácio De Moraes","doi":"10.13059/racef.v15i1.1083","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Este estudo é realizado explorando o fato de que a arbitragem estatística como estratégia de trade obteve grandes avanços na sua metodologia nos últimos 35 anos acompanhando a evolução econométrica. Como consequência, aplicou-se a estratégia de pairs trading por cointegração com um filtro de meia-vida, calculado via equação de Ornstein-Uhlenbeck, e através de diferentes testes de raíz unitária no mercado brasileiro de capitais com o objetivo de verificar se a metodologia apresenta lucratividade. Apesar de haver perdas em alguns pares de ações, verificou-se que a estratégia apresenta lucratividade.","PeriodicalId":471734,"journal":{"name":"Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace","volume":"10 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace","FirstCategoryId":"0","ListUrlMain":"https://doi.org/10.13059/racef.v15i1.1083","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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Abstract
Este estudo é realizado explorando o fato de que a arbitragem estatística como estratégia de trade obteve grandes avanços na sua metodologia nos últimos 35 anos acompanhando a evolução econométrica. Como consequência, aplicou-se a estratégia de pairs trading por cointegração com um filtro de meia-vida, calculado via equação de Ornstein-Uhlenbeck, e através de diferentes testes de raíz unitária no mercado brasileiro de capitais com o objetivo de verificar se a metodologia apresenta lucratividade. Apesar de haver perdas em alguns pares de ações, verificou-se que a estratégia apresenta lucratividade.
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