Volatilitas Harga Kedelai Dan Integrasi Pasar Kedelai Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19

Abstract

Kedelai adalah satu dari komoditas pangan utama di Indonesia selain beras dan jagung, sehingga perlu dijaga stabilisasi harganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem agribisnis kedelai, menganalisis volatilitas harga kedelai dan integrasi pasar kedelai Indonesia dan internasional sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Kajian sistem agribisnis kedelai dianalisis secara deskriptif yang menunjukkan bahwa sistem agribisnis di Indonesia belum seluruhnya terintegrasi dan saling terikat. Model ARCH/GARCH digunakan dalam analisis volatilitas harga kedelai, yang menunjukkan harga kedelai lokal tingkat pengecer memiliki tingkat volatilitas harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga kedelai internasional dan harga kedelai impor. Sementara, model VAR/VECM digunakan untuk menganalisis integrasi pasar antara pasar kedelai Indonesia dan pasar internasional, yang menunjukkan terdapat integrasi pasar antara pasar kedelai Indonesia dengan pasar Amerika Kata kunci : Volatilitas, Integrasi pasar, Kedelai.