Les déterminants des NPLs des ménages en Tunisie

Abstract

L’objectif de ce papier est d’étudier les déterminants macroéconomiques et microéconomiques explicatifs des prêts non-performants (NPLs) des ménages en Tunisie. Nous constatons que, durant les dix dernières années, la demande de crédit sous ses différentes formes, a augmenté d’une manière exponentielle menant en conséquence à un niveau élevé de surendettement et un risque réel de déstabilisation.

La validation empirique de cet article est faite à partir d’un échantillon composé de seize banques tunisiennes observées sur la période allant du premier trimestre 2003 jusqu’au quatrième trimestre 2012. L’estimation d’un modèle de panel dynamique par la méthode GMM nous a permis de constater que les facteurs macroéconomiques, tels que la croissance économique, le niveau d’inflation et les facteurs microéconomiques, telle que la qualité de gestion, jouent un rôle significatif dans l’augmentation des créances douteuses des ménages en Tunisie.