{"title":"财政冲击对秘鲁gdp增长的随时间变化的影响:使用混合模型TVP-VAR-SV的经验应用","authors":"Á. Jiménez, Gabriel Rodríguez","doi":"10.18800/2079-8474.0489","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Este trabajo estima los modelos híbridos TVP-VAR-SV sugeridos por Chan y Eisentat (2018a) con el fin de identificar y cuantificar el impacto de los shocks fiscales en el crecimiento del PIB de Perú durante 1995-2018. Según criterios bayesianos, el mejor modelo presenta tiempo -Dinámica variable pero no en todos los parámetros. Los resultados sugieren: (i) los shocks fiscales son significativos según el cálculo de los IRF, FEVD y HD del crecimiento del PIB; (ii) los shocks de ingresos tributarios son menos importantes y su impacto depende del modelo seleccionado y del trimestre en el que ocurre el shock; (iii) el efecto de los shocks de gasto de capital son los impulsores más importantes del crecimiento del PIB; (iv) ambos choques del gasto fiscal han ido creciendo durante los últimos 20 años. Finalmente, sugerimos revisiones constantes de los multiplicadores fiscales y pensamos que en los próximos años.","PeriodicalId":385542,"journal":{"name":"Documento de Trabajo","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Impacto variable en el tiempo de los shocks fiscales sobre el crecimiento del PIB en Perú: una aplicación empírica utilizando modelos híbridos TVP-VAR-SV\",\"authors\":\"Á. Jiménez, Gabriel Rodríguez\",\"doi\":\"10.18800/2079-8474.0489\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Este trabajo estima los modelos híbridos TVP-VAR-SV sugeridos por Chan y Eisentat (2018a) con el fin de identificar y cuantificar el impacto de los shocks fiscales en el crecimiento del PIB de Perú durante 1995-2018. Según criterios bayesianos, el mejor modelo presenta tiempo -Dinámica variable pero no en todos los parámetros. Los resultados sugieren: (i) los shocks fiscales son significativos según el cálculo de los IRF, FEVD y HD del crecimiento del PIB; (ii) los shocks de ingresos tributarios son menos importantes y su impacto depende del modelo seleccionado y del trimestre en el que ocurre el shock; (iii) el efecto de los shocks de gasto de capital son los impulsores más importantes del crecimiento del PIB; (iv) ambos choques del gasto fiscal han ido creciendo durante los últimos 20 años. Finalmente, sugerimos revisiones constantes de los multiplicadores fiscales y pensamos que en los próximos años.\",\"PeriodicalId\":385542,\"journal\":{\"name\":\"Documento de Trabajo\",\"volume\":null,\"pages\":null},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"1900-01-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Documento de Trabajo\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.18800/2079-8474.0489\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Documento de Trabajo","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.18800/2079-8474.0489","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
Impacto variable en el tiempo de los shocks fiscales sobre el crecimiento del PIB en Perú: una aplicación empírica utilizando modelos híbridos TVP-VAR-SV
Este trabajo estima los modelos híbridos TVP-VAR-SV sugeridos por Chan y Eisentat (2018a) con el fin de identificar y cuantificar el impacto de los shocks fiscales en el crecimiento del PIB de Perú durante 1995-2018. Según criterios bayesianos, el mejor modelo presenta tiempo -Dinámica variable pero no en todos los parámetros. Los resultados sugieren: (i) los shocks fiscales son significativos según el cálculo de los IRF, FEVD y HD del crecimiento del PIB; (ii) los shocks de ingresos tributarios son menos importantes y su impacto depende del modelo seleccionado y del trimestre en el que ocurre el shock; (iii) el efecto de los shocks de gasto de capital son los impulsores más importantes del crecimiento del PIB; (iv) ambos choques del gasto fiscal han ido creciendo durante los últimos 20 años. Finalmente, sugerimos revisiones constantes de los multiplicadores fiscales y pensamos que en los próximos años.