巴西价格刚性研究:综合信息的部门方法

Q4 Economics, Econometrics and Finance Economia Aplicada Pub Date : 2020-03-01 DOI:10.11606/1980-5330/EA151245

J. F. Bezerra, Igor Ézio Maciel Silva

{"title":"巴西价格刚性研究:综合信息的部门方法","authors":"J. F. Bezerra, Igor Ézio Maciel Silva","doi":"10.11606/1980-5330/EA151245","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Utilizando os componentes não observados dos produtos real e nominal estima-se modelo DSGE semi-estrutural de rigidez de preços que varia entre os setores. Exercício Monte Carlo testa a similitude da estrutura de preços do Brasil versus Estados Unidos e um modelo de Markov analisa a estabilidade da política monetária no período de 1996:1 a 2015:4. Revelam-se distribuições de rigidez de preços e graus de complementaridade estratégica e comparam-se as persistências dos efeitos dos choques nominais no produto e na inflação entre os cenários de homogeneidade e heterogeneidade estrutural. Neste último caso há vantagem substancial para identificar as propriedades dinâmicas dessas variáveis.","PeriodicalId":35050,"journal":{"name":"Economia Aplicada","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Estudo sobre rigidez de preços no Brasil: uma abordagem setorial com informações agregadas\",\"authors\":\"J. F. Bezerra, Igor Ézio Maciel Silva\",\"doi\":\"10.11606/1980-5330/EA151245\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Utilizando os componentes não observados dos produtos real e nominal estima-se modelo DSGE semi-estrutural de rigidez de preços que varia entre os setores. Exercício Monte Carlo testa a similitude da estrutura de preços do Brasil versus Estados Unidos e um modelo de Markov analisa a estabilidade da política monetária no período de 1996:1 a 2015:4. Revelam-se distribuições de rigidez de preços e graus de complementaridade estratégica e comparam-se as persistências dos efeitos dos choques nominais no produto e na inflação entre os cenários de homogeneidade e heterogeneidade estrutural. Neste último caso há vantagem substancial para identificar as propriedades dinâmicas dessas variáveis.\",\"PeriodicalId\":35050,\"journal\":{\"name\":\"Economia Aplicada\",\"volume\":\" \",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2020-03-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Economia Aplicada\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.11606/1980-5330/EA151245\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"Q4\",\"JCRName\":\"Economics, Econometrics and Finance\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Economia Aplicada","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.11606/1980-5330/EA151245","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"Economics, Econometrics and Finance","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

摘要

利用实际产品和名义产品的未观察到的成分，估计了不同部门之间价格刚性的半结构DSGE模型。蒙特卡罗检验了巴西与美国价格结构的相似性，马尔可夫模型分析了1996:1至2015:4期间货币政策的稳定性。揭示了价格刚性分布和战略互补程度，并比较了在同质性和结构异质性情景下名义产出冲击和通胀影响的持久性。在后一种情况下，识别这些变量的动态特性有很大的优势。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

查看原文

微信好友朋友圈 QQ好友复制链接

本刊更多论文

Estudo sobre rigidez de preços no Brasil: uma abordagem setorial com informações agregadas

Utilizando os componentes não observados dos produtos real e nominal estima-se modelo DSGE semi-estrutural de rigidez de preços que varia entre os setores. Exercício Monte Carlo testa a similitude da estrutura de preços do Brasil versus Estados Unidos e um modelo de Markov analisa a estabilidade da política monetária no período de 1996:1 a 2015:4. Revelam-se distribuições de rigidez de preços e graus de complementaridade estratégica e comparam-se as persistências dos efeitos dos choques nominais no produto e na inflação entre os cenários de homogeneidade e heterogeneidade estrutural. Neste último caso há vantagem substancial para identificar as propriedades dinâmicas dessas variáveis.

求助全文

通过发布文献求助，成功后即可免费获取论文全文。去求助

来源期刊

Economia Aplicada Economics, Econometrics and Finance-Economics, Econometrics and Finance (all)

CiteScore

0.30

自引率

0.00%

发文量

审稿时长

100 weeks

期刊介绍： The journal Economia Aplicada (Brazilian Journal of Applied Economics) is a quarterly publication of the Dept. of Economics of the Faculty of Economics, Business and Accounting of the University of São Paulo at Ribeirão Preto (FEA-RP/USP). It was first published in 1997 by the Dept. of Economics of FEA-USP and by FIPE, with the primary concern of filling an editorial gap in Brazil. The Journal"s interest is to publish solely scientific papers on applied economics. Nowadays it has the same goal. Its focus is to publish papers with economic analysis applied to specific problems of interest either to public or private sector, especially with quantitative results bringing theory and reality closer.