提高集装箱运价预测精度的状态空间TBATS模型

IF 3.9 Q2 TRANSPORTATION Maritime Transport Research Pub Date : 2022-01-01 DOI:10.1016/j.martra.2022.100057
Ziaul Haque Munim
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引用次数: 8

摘要

本研究使用三个季节性单变量模型预测集装箱运费——季节性自回归综合移动平均(SARIMA)、季节性神经网络自回归(SNNAR)和状态空间TBATS模型。作为每周集装箱货运量的代表,中国集装箱货运指数(CCFI)是从上海航运交易所(SSE)收集的2010年1月至2018年12月的预测数据,共470个数据点。为了进行交叉验证,分析了两个扩展的训练样本,一个是2010年1月至2016年12月,另一个是从2010年1月份至2017年12月。随后,对2017年1月至12月和2018年1月12月这两个测试样本进行了预测。我们发现,TBATS模型或TBATS和SARIMA预测的组合在训练和测试样本预测方面都优于SARIMA和SNNAR及其组合。此外,为了交叉验证的稳健性,使用模型重新估计对每个测试样本数据点进行了预测,这提高了SARIMA和SNNAR模型的预测性能,但没有提高TBATS的预测性能。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
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