MOGU LI GOOGLE TREND PODACI POBOLJŠATI PROGNOZIRANJE PRINOSA NA ZAGREBAČKOJ BURZI?

Zbornik radova - Journal of Economy and Business Pub Date : 2018-12-25 DOI:10.46458/27121097.2018.24.58

Tihana Škrinjarić

{"title":"MOGU LI GOOGLE TREND PODACI POBOLJŠATI PROGNOZIRANJE PRINOSA NA ZAGREBAČKOJ BURZI?","authors":"Tihana Škrinjarić","doi":"10.46458/27121097.2018.24.58","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Uspješan menadžment portfelja danas predstavlja velik izazov. Danas je investitorima na raspolaganju značajno veći broj investicijskih mogućnosti, kao i informacija, matematičkih i statističkih alata, modela i metoda. U ovome istraživanju nastoji se prikazati kako uključivanje volumena online pretraživanja na najpopularnijoj tražilici Google može doprinijeti modeliranju i prognoziranju prinosa i rizika na Zagrebačkoj burzi. Temeljem mjesečnih podataka za razdoblje siječanj 2004. – rujan 2018. godine, procijenjeno je nekoliko specifikacija ARMA-GARCH modela bez i s uključenim volumenom pretraživanja vezanim uz dionice i Zagrebačku burzu. Rezultati analize su pokazali da su u prognoziranju uspješniji modeli s uključenjem volumena pretraživanja. Dodatno su rezultati potvrđeni simulacijama investicijskih strategija van uzorka, gdje su portfelji temeljeni na prognozama uz uključen Google volumen pretraživanja rezultirali s većim vrijednostima uloženog novca, i uz uključene transakcijske troškove. Međutim, postoje još brojne mogućnosti istraživanja u ovome području kako bi se investicijski ciljevi u budućnosti ostvarili još brže i uspješnije.","PeriodicalId":213982,"journal":{"name":"Zbornik radova - Journal of Economy and Business","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Zbornik radova - Journal of Economy and Business","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.46458/27121097.2018.24.58","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Abstract

Uspješan menadžment portfelja danas predstavlja velik izazov. Danas je investitorima na raspolaganju značajno veći broj investicijskih mogućnosti, kao i informacija, matematičkih i statističkih alata, modela i metoda. U ovome istraživanju nastoji se prikazati kako uključivanje volumena online pretraživanja na najpopularnijoj tražilici Google može doprinijeti modeliranju i prognoziranju prinosa i rizika na Zagrebačkoj burzi. Temeljem mjesečnih podataka za razdoblje siječanj 2004. – rujan 2018. godine, procijenjeno je nekoliko specifikacija ARMA-GARCH modela bez i s uključenim volumenom pretraživanja vezanim uz dionice i Zagrebačku burzu. Rezultati analize su pokazali da su u prognoziranju uspješniji modeli s uključenjem volumena pretraživanja. Dodatno su rezultati potvrđeni simulacijama investicijskih strategija van uzorka, gdje su portfelji temeljeni na prognozama uz uključen Google volumen pretraživanja rezultirali s većim vrijednostima uloženog novca, i uz uključene transakcijske troškove. Međutim, postoje još brojne mogućnosti istraživanja u ovome području kako bi se investicijski ciljevi u budućnosti ostvarili još brže i uspješnije.

查看原文