Análisis fundamental y el sentimiento empresarial en el mercado de valores

Abstract

Comprender el sentimiento empresarial, nos permite identificar burbujas financieras, sobrevaloraciones e infravaloraciones de las empresas. También, podemos identificar patrones de fuerza y dirección de la relación entre las variables financieras. Problema que se investiga: ¿Cuáles son las ratios bursátiles que están fuertemente asociados con el sentimiento empresarial? Objetivo de la investigación: Identificar las ratios bursátiles que están fuertemente asociadas con el sentimiento empresarial. Participantes: se importan los datos desde la interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) de Yahoo! Finance con Python, para preparar y limpiar los datos, y se analiza seis indicadores de 30 empresas del mercado americano correspondientes al primer trimestre del 2023. Método de estudio: se aplica la metodología de Análisis de Componente Principal (PCA, por sus siglas en inglés). Para el análisis estadístico y reducción de dimensionalidad se aplica el software IBM SPSS. Resultados: el modelo está conformado por tres componentes principales, la cantidad óptima de los componentes principales son los valores por encima de 1.0, que son los más aceptables. Conclusiones: el 99.28% de la variable original Price/Sales, y el 99.27% de la variable Enterprise Value/Revenue, tienen una fuerte influencia en la formación del componente principal 1,2 y 3. Es decir, estos valores originales con relación a los componentes principales indican la fuerza y dirección del sentimiento empresarial.