Impacto en el precio de las acciones de los bancos debido al ataque cibernético al SPEI

Abstract

Durante 2018, un grupo de ciberataques exitosos a algunos bancos mexicanos, demostró el riesgo a lo que están expuestos. El objetivo del presente artículo es identificar el impacto económico en el precio de las acciones de los bancos debido al ataque cibernético al sistema de pagos interbancario mexicano (SPEI). La metodología utilizada uso diferentes indicadores financieros comúnmente usados para valorar el riesgo reflejan el impacto económico en el precio de las acciones de los bancos afectados. En los resultados se observa como los indicadores Beta, Alpha, Treynor, Sharpe y VaR relacionan las fechas de los ataques y el impacto en el precio de las acciones. Cuando se realiza un análisis con dichos indicadores utilizando una periodicidad diaria, su demuestra el impacto económico sufrido pese a que algunas instituciones bancarias no difundieron oportunamente la información a sus accionistas.