Inefficience des banques dans un pays en mutation : cas de la Tunisie

Dhouha Nefla Ajmi , Neila boulila taktak
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Résumé

Dans cette étude nous avons mené une analyse à deux étapes de l’inefficience technique des banques tunisiennes sur une période, (2002–2006), assez fragile pour le secteur bancaire tunisien (FMI, 2002 et 2007). La modélisation de l’efficience, dans le contexte de ce travail, permet de dépasser les limites des approches conventionnelles, plus particulièrement les corrélations complexes qui affectent les scores d’efficience. L’utilisation de la procédure de Simar et Wilson (2007), qui se base sur la technique du bootstrap, nous a permis d’estimer l’effet de certaines variables clés de l’activité bancaire sur l’inefficience technique des banques tunisiennes. Les résultats suggèrent que la mauvaise qualité des crédits et l’insuffisance de capitalisation sont les principales sources d’inefficience des banques tunisiennes. Les résultats montrent également que les grandes banques et les banques publiques sont les plus inefficientes. Ces dernières sont mandatées pour soutenir financièrement différents projets économiques et sociaux qui ne répondent pas toujours à une logique de profit. Deux implications essentielles en découlent : d’une part, les banques tunisiennes se trouvent dans l’obligation d’améliorer leurs techniques de gestion du risque de crédit ; d’autre part, les autorités de tutelle devraient accélérer la privatisation des banques publiques.

Classification JEL : G2, C34, C44, C67.

Abstract

In this study, we conduct a two-stage analysis of the Tunisian banks technical inefficiency. Modelling efficiency, in this context, allows overcoming the limits of conventional approaches, particularly those related to the complicated and unknown correlations affecting the efficiency scores. We use the Simar and Wilson (2007) single bootstrap procedure, to asses the effect of banking activity key variables on the technical efficiency of Tunisian banks. Results suggest that loans quality and undercapitalisation are the most important factors that affect efficiency. They also show that big size banks and public one’s are the less efficient; the latter were mandated to support various economic and social projects which don’t satisfy profitability requirements. It follows that Tunisian banks have to improve their credit risk management techniques and monetary authorities are asked to accelerate public banks privatisation.

JEL Classification: G2, C34, C44, C67.

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变化国家中的银行效率低下:以突尼斯为例
在本研究中,我们对突尼斯银行在2002 - 2006年期间的技术效率低下进行了两阶段分析,这对突尼斯银行业来说是相当脆弱的(国际货币基金组织,2002年和2007年)。在这项工作的背景下,效率建模允许超越传统方法的限制,特别是影响效率分数的复杂相关性。使用Simar和Wilson(2007)的程序,基于bootstrap技术,使我们能够估计银行活动的某些关键变量对突尼斯银行技术效率低下的影响。结果表明,信贷质量差和资本不足是突尼斯银行效率低下的主要原因。结果还表明,大银行和国有银行的效率最低。后者的任务是为各种经济和社会项目提供财政支助,这些项目并不总是符合利润的逻辑。这有两个主要影响:首先,突尼斯的银行被迫改进其信贷风险管理技术;此外,监管当局应加快国有银行的私有化。JEL分类:G2、C34、C44、C67。摘要本文对突尼斯银行的技术效率低下进行了两阶段分析。在此背景下,对效率进行建模可以克服传统方法的局限性,特别是那些与影响效率分数的复杂和未知相关性有关的方法。我们使用Simar和Wilson(2007)的单一启动程序,以提高银行活动关键变量对突尼斯银行技术效率的影响。结果表明,贷款质量和资本不足是影响效率的最重要因素。他们还表明,大银行和公共银行的效率最低;该组织的任务是支持各种不能满足盈利要求的经济和社会项目。在此之前,突尼斯银行必须改善其信贷风险管理技术,货币当局被要求加速公共银行私有化。JEL分类:G2、C34、C44、C67。
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