Abstract

Saham merupakan salah satu transaksi pasar modal yang menjadi pilihan investor dan trader. Investor dan trader membutuhkan strategi untuk mendapatkan keuntungan dari saham untuk mengurangi kerugian. Prediksi pergerakan harga saham di masa depan salah satunya dengan menggunakan pendekatan metode time series. Metode DES Holt merupakan metode prediksi harga saham dari data time series. Namun, metode DES Holt memiliki masalah overforcasting, yang perlu diredam dengan menggunakan Damped Trend. Penelitian ini menggunakan DES Holt dan Damped Trend untuk mengetahui pengaruh Damped Trend dalam meredam tren peramalan. Penerapan DES Holt dan Damped Trend dilakukan pada empat data saham. Hasil penelitian menggunakan metode DES Holt pada dataset TLKM mencapai nilai akurasi sebesar 91,16929%, dataset MDKA mencapai akurasi 84,97753%, dataset HMSP nilai akurasinya 92,27850%, dataset KLBF mencapai akurasi 92,55819%. Hasil penelitian menggunakan Damped Trend pada dataset TLKM mencapai nilai akurasi 96,30347%, dataset MDKA nilai akurasi 94,47142%, dataset HMSP akurasinya 92,45874%, dan dataset KLBF akurasinya 98,06742%. Hasil perbandingan menunjukkan metode Damped Trend mampu meningkatkan akurasi pada keempat dataset. Peningkatan akurasi dari keempat dataset untuk data TLKM sebesar 5,13418%, MDKA 9,49389%, dan HMSP 0,18024% dan peningkatan akurasi KLBF 5,50923%.