{"title":"Três Perspectivas para um Modelo de Seleção de Carteiras a Três momentos","authors":"P. R. Martins, P. N. Silva, C. Vasconcellos","doi":"10.5540/03.2023.010.01.0106","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Resumo . Neste trabalho, analisamos três versões de um modelo de seleção de carteiras de inves-timento que considera momentos de ordem superior. Cada problema investigado consiste em um problema de otimização condicionada. Esta abordagem permite avançar na compreensão da fron-teira eficiente no modelo a três momentos e sua relação com o modelo clássico de média-variância","PeriodicalId":274912,"journal":{"name":"Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics","volume":"21 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.5540/03.2023.010.01.0106","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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Abstract
Resumo . Neste trabalho, analisamos três versões de um modelo de seleção de carteiras de inves-timento que considera momentos de ordem superior. Cada problema investigado consiste em um problema de otimização condicionada. Esta abordagem permite avançar na compreensão da fron-teira eficiente no modelo a três momentos e sua relação com o modelo clássico de média-variância
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