PREDIKSI KURS RUPIAH TERHADAP EURO DAN POUND MENGGUNAKAN ARIMA

Abstract

Euro (EUR) dan Pound (GBP) adalah dua mata uang utama di Benua Eropa dan merupakan dua dari tiga mata uang yang paling banyak dipasangkan dengan Dolar Amerika di pasar mata uang dunia, sehingga memegang peranan penting terhadap perekonomian dunia. Penelitian ini akan fokus dalam memprediksi nilai tukar Rupiah (IDR) terhadap Euro dan Pound.  Metode yang digunakan adalah Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) yang cocok untuk memprediksi data berbentuk deret waktu. Data yang digunakan adalah data historis EUR-IDR dan GBP-IDR selama hari kerja dari 23 September 2013 sampai 22 September 2023 yang berjumlah 2610 data. Model terbaik yang diperoleh adalah ARIMA (1,1,0) untuk EUR-IDR dengan Akaike’s Information Criterion (AIC) sebesar 31095,33 dan ARIMA (1,1,1) untuk GBP-IDR dengan AIC 29229,77. Ditemukan skenario terbaik yaitu menggunakan 10% data uji untuk kedua data dengan Mean Absolute Error (MAE) sebesar 104,514 dan Root Mean Square Error (RMSE) sebesar 130,677 pada hasil prediksi EUR-IDR, sedangkan pada GBP-IDR menghasilkan MAE sebesar 123,417 dan RMSE sebesar 155,805. Hasil prediksi dari skenario terbaik menunjukkan kenaikan nilai tukar kedua mata uang, berpuncak pada hari ke-20 yang mencapai Rp.16512,38 pada nilai tukar Euro dan Rp.19056,49 pada Pound.