Normality tests: a study of residuals obtained on time series tendency modeling

Abstract

A análise de normalidade na distribuição dos resíduos é um critério determinante para verificar e validar um modelo. Na modelagem de séries temporais financeiras por regressão linear, por exemplo, os resíduos devem ser independentes uns dos outros, identicamente distribuídos, possuir uma distribuição normal e homocedásticos. Desta forma, este estudo tem como objetivo estudar o desempenho de alguns testes de normalidade aplicados em resíduos obtidos da modelagem por regressão linear da tendência de uma série temporal utilizando polinômios de diferentes graus. Foram utilizados os testes de Jarque-Bera, Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov Lilliefors, Doornik-Hansen e Shapiro-Wilk, havendo concordância quase que na totalidade dos resultados dos testes, com exceção do teste Doornik-Hansen.