Seleção de defasagens em testes de raiz unitária: uma revisão de literatura

Abstract

Dentre as maneiras mais usuais de modelar e realizar previsões de demanda através de séries temporais, como, por exemplo a série de demanda por eletricidade, está a análise econométrica.  Neste tipo de análise, a presença de raiz unitária pode fazer com que as previsões se tornem imprecisas. Assim, é fundamental identificar a presença de raiz unitária nas séries a serem modeladas. Para isso, podem ser aplicados os testes de raiz unitária, como por exemplo o teste ADF. Uma das etapas de grande importância na aplicação deste teste é a seleção de defasagens a serem utilizadas. Este trabalho apresenta de maneira qualitativa e quantitativa que a pesquisa por este tema se encontra em fase de expansão e que não existe um consenso no que tange à definição do número de defasagens a serem aplicadas no teste. Assim, fica evidente que este é um assunto em que cabe aprofundamento de pesquisa.