Асимптотична поведінка розв'язків лінійних диференціальних рівнянь загального вигляду збурених за допомогою вінерівського процесу

Naukovii visnik Uzhgorods''kogo universitetu Seriia Matematika i informatika Pub Date : 2022-10-25 DOI:10.24144/2616-7700.2022.41(2).29-40

О. М. Десницький, Ю. Ю. Млавець, І. В. Орловський, О. А. Тимошенко

{"title":"Асимптотична поведінка розв'язків лінійних диференціальних рівнянь загального вигляду збурених за допомогою вінерівського процесу","authors":"О. М. Десницький, Ю. Ю. Млавець, І. В. Орловський, О. А. Тимошенко","doi":"10.24144/2616-7700.2022.41(2).29-40","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"У роботі доведено граничну теорему про асимптотичну поведінку розв'язків лінійних стохастичних диференціальних рівняння. Рівняння цього типу є узагальненням багатьох моделей, що широко використовуються у задачах фінансової математики. Доведення базується на застосуванні техніки розробленої в роботах Й. І. Гіхмана та А. В. Скорохода для автономних стохастичних диференціальних рівнянь. Знайдено умови, за яких асимптотична поведінка розв'язку лінійного стохастичного диференціального рівняння визначається невипадковою функцією. Наведено приклади симуляцій за допомогою метода Ейлера-Маруями.","PeriodicalId":33567,"journal":{"name":"Naukovii visnik Uzhgorods''kogo universitetu Seriia Matematika i informatika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-10-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Naukovii visnik Uzhgorods''kogo universitetu Seriia Matematika i informatika","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24144/2616-7700.2022.41(2).29-40","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

У роботі доведено граничну теорему про асимптотичну поведінку розв'язків лінійних стохастичних диференціальних рівняння. Рівняння цього типу є узагальненням багатьох моделей, що широко використовуються у задачах фінансової математики. Доведення базується на застосуванні техніки розробленої в роботах Й. І. Гіхмана та А. В. Скорохода для автономних стохастичних диференціальних рівнянь. Знайдено умови, за яких асимптотична поведінка розв'язку лінійного стохастичного диференціального рівняння визначається невипадковою функцією. Наведено приклади симуляцій за допомогою метода Ейлера-Маруями.

查看原文