Innovación en modelos de inversión y finanzas para tiempos de crisis

Abstract

A raíz de la crisis financiera surgida en el sector inmobiliario de los Estados Unidos de América en 2008-2009, que desencadenó una grave falta de liquidez, y con ello, un efecto dominó que alcanzó otros aspectos de la economía global, y que generó crisis también en el mercado bursátil y a nivel alimentario, los mercados han tenido que aprender y evolucionar. Ante este escenario, las técnicas de Liquidity-Adjusted Value-at-Risk (LVaR) se han convertido en herramientas críticas para monitorear y pronosticar el riesgo de mercado y liquidez de portafolios de inversión. La principal ventaja de estos modelos LVaR es que su enfoque está basado en el riesgo de los resultados de rentabilidad negativa.