Effektives Assetmanagement mit einfachen Regressionstechniken

Die lineare Regression gehört in Wissenschaft und Praxis zu den Standardverfahren, wenn es darum geht, Veränderungen einer ökonomischen Größe durch verschiedene Einflussfaktoren zu erklären. In diesem Beitrag wird gezeigt, dass sie durch spezielle Spezifikationen und Perspektiven zu einem mächtigen Werkzeug im Assetmanagement wird. So kann man mit Regressionen nicht nur Hyhothesen zur Durchschnittsrendite von Anlagen testen oder Investmentfondsperformance und -risiko beurteilen, sondern auch Wertpapierselektions- und Timingstrategien implementieren oder Portfoliooptimierung durchführen.