{"title":"التنبؤ بالتقلبات المستقبلية لسلسلة اسعار المؤشر Nikkie 225 باستخدام الانموذج الهجين(1,1)TGARCH-(ARIMA(p,0,q","authors":"قصي احمد طه, أ.د. جواد كاظم خضير","doi":"10.31272/jae.i135.1176","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":" من الاساليب الاكثر شيوعا في اطار نمذجة التقلبات والتنبؤ في التباين الشرطي هي انموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) او (ARCH) وانموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين المعمم (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Generalized) او (GARCH) . وان كل من الانموذجين يمثلان دالة خطية للقيم السابقة التربيعية. \n وقد لاحظ كل من (Rabemananjara and Zakoian، 1993) (8) ان دالة التباين () تختلف اعتمادًا على ما إذا كانت القيم السابقة موجبة أو سالبة، وان اسعار الاصول تتحرك بسرعة اكبر خلال بعض الفترات ، الامر الذي يجعل ادخــال اطــار تبديل النظام (System Switching) في نماذج (ARCH) و (GARCH) امرا ضروريا لنمذجة التقلبات. وكان اكثرها ملائمة هو انموذج العتبة للعملية GARCH ويكتب اختصارا (TGARCH). \n اما بحثنا هذا الى التنبؤ بالتقلبات المستقبلية لسلسلة اسعار المؤشر Nikkie 225 باستخدام الانموذج الهجين-TGARCH (1,1) ARIMA (p,0,q) عندما تتبع عملية الخطأ العشوائي توزيعا ملتويا و غير ملتوي.","PeriodicalId":309748,"journal":{"name":"Journal of Administration and Economics","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of Administration and Economics","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31272/jae.i135.1176","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
من الاساليب الاكثر شيوعا في اطار نمذجة التقلبات والتنبؤ في التباين الشرطي هي انموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) او (ARCH) وانموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين المعمم (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Generalized) او (GARCH) . وان كل من الانموذجين يمثلان دالة خطية للقيم السابقة التربيعية.
وقد لاحظ كل من (Rabemananjara and Zakoian، 1993) (8) ان دالة التباين () تختلف اعتمادًا على ما إذا كانت القيم السابقة موجبة أو سالبة، وان اسعار الاصول تتحرك بسرعة اكبر خلال بعض الفترات ، الامر الذي يجعل ادخــال اطــار تبديل النظام (System Switching) في نماذج (ARCH) و (GARCH) امرا ضروريا لنمذجة التقلبات. وكان اكثرها ملائمة هو انموذج العتبة للعملية GARCH ويكتب اختصارا (TGARCH).
اما بحثنا هذا الى التنبؤ بالتقلبات المستقبلية لسلسلة اسعار المؤشر Nikkie 225 باستخدام الانموذج الهجين-TGARCH (1,1) ARIMA (p,0,q) عندما تتبع عملية الخطأ العشوائي توزيعا ملتويا و غير ملتوي.