{"title":"交易日:不正常回报和股票回报率","authors":"M. A. L. H. Lbs, Khairunnisa Khairunnisa","doi":"10.23969/jrie.v2i3.34","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Investor memiliki tujuan untuk memaksimalkan pengembalian dana yang diinvestasikan tanpa mengabaikan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan terhadap abnormal return saham dan volatilitas return saham pada perusahaan yang konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index periode Januari–Desember 2021. Perusahaan yang konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index selama bulan Januari –Desember 2021 adalah populasi dalam penelitian ini. Metode purposive sampling menghasilkan 24 perusahaan sampel. Metode analisis dalam penelitian ini adalah Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari anomali hari perdagangan terhadap abnormal return saham. Return saham abnormal positif terjadi pada hari Kamis dan negatif pada hari Selasa. Terdapat pengaruh yang signifikan dari anomali hari perdagangan terhadap volatilitas return saham perusahaan.","PeriodicalId":387916,"journal":{"name":"Jurnal Riset Ilmu Ekonomi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-01-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"HARI PERDAGANGAN: ABNORMAL RETURN DAN VOLATILITAS RETURN SAHAM\",\"authors\":\"M. A. L. H. Lbs, Khairunnisa Khairunnisa\",\"doi\":\"10.23969/jrie.v2i3.34\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Investor memiliki tujuan untuk memaksimalkan pengembalian dana yang diinvestasikan tanpa mengabaikan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan terhadap abnormal return saham dan volatilitas return saham pada perusahaan yang konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index periode Januari–Desember 2021. Perusahaan yang konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index selama bulan Januari –Desember 2021 adalah populasi dalam penelitian ini. Metode purposive sampling menghasilkan 24 perusahaan sampel. Metode analisis dalam penelitian ini adalah Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari anomali hari perdagangan terhadap abnormal return saham. Return saham abnormal positif terjadi pada hari Kamis dan negatif pada hari Selasa. Terdapat pengaruh yang signifikan dari anomali hari perdagangan terhadap volatilitas return saham perusahaan.\",\"PeriodicalId\":387916,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Riset Ilmu Ekonomi\",\"volume\":null,\"pages\":null},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-01-16\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Riset Ilmu Ekonomi\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.23969/jrie.v2i3.34\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Riset Ilmu Ekonomi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.23969/jrie.v2i3.34","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
摘要
投资者的目标是在不放弃风险的情况下,使投资回报最大化。本研究旨在确定商业日对位于雅加达伊斯兰指数(Jakarta Islamic Index)常年1月至2021年12月期间注册的公司股票回报率异常和股价回报率的影响。今年1月至2021年12月,在雅加达伊斯兰指数(Jakarta Islamic Index)注册的公司一直是这项研究的目标。采样方法产生24家样品公司。本研究的分析方法是Wilcoxon Signed Rank测试。研究结果表明,交易日反常现象对股票回报率的异常没有重大影响。异常股票回报在周四是阳性,周二是阴性。商业日反常现象对公司股票回报率的波动产生了重大影响。
HARI PERDAGANGAN: ABNORMAL RETURN DAN VOLATILITAS RETURN SAHAM
Investor memiliki tujuan untuk memaksimalkan pengembalian dana yang diinvestasikan tanpa mengabaikan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan terhadap abnormal return saham dan volatilitas return saham pada perusahaan yang konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index periode Januari–Desember 2021. Perusahaan yang konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index selama bulan Januari –Desember 2021 adalah populasi dalam penelitian ini. Metode purposive sampling menghasilkan 24 perusahaan sampel. Metode analisis dalam penelitian ini adalah Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari anomali hari perdagangan terhadap abnormal return saham. Return saham abnormal positif terjadi pada hari Kamis dan negatif pada hari Selasa. Terdapat pengaruh yang signifikan dari anomali hari perdagangan terhadap volatilitas return saham perusahaan.