A Temporal Approach to Customer Churn Prediction: A Case Study for Financial Services

Marcus Almeida, M. Mota, Wellington Souza, Marcos Nicolau, E. Luz, G. Moreira
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Abstract

Modelos de previsão de desligamento de clientes visam detectar clientes com alta probabilidade de cancelamento do contrato, com base no uso dos serviços oferecidos. Propomos uma abordagem temporal para a etapa de rotulagem, baseada na redução da frequência de uso dos serviços, por meio do comportamento de cada cliente. Também propomos uma arquitetura de rede neural temporal para a tarefa. A abordagem foi avaliada em um conjunto de dados reais, fornecido por uma empresa brasileira do setor financeiro. A rede neural convolucional temporal alcançou uma acurácia de 82, 63%, uma sensibilidade de 61, 5% e uma precisão de 41, 58%, superando outros classificadores tradicionais (XG-Boost e Floresta Aleatória).
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客户流失预测的时间方法:金融服务的案例研究
客户关闭预测模型的目的是根据所提供服务的使用情况,检测具有高合同取消概率的客户。我们提出了一种基于减少服务使用频率的标签步骤的时间方法,通过每个客户的行为。我们还提出了一种针对该任务的时间神经网络架构。该方法是根据一家巴西金融公司提供的一组真实数据进行评估的。时间卷积神经网络的准确率为82.63%,灵敏度为61.5%,准确率为41.58%,超过了其他传统分类器(XG-Boost和随机森林)。
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