{"title":"On the sum of Gaussian martingale and an independent fractional Brownian motion","authors":"R. Belfadli, Mounir Chadad, M. Erraoui","doi":"10.4213/tvp5466","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"В том же контексте, что и в основополагающей работе П. Черидито \"Mixed fractional Brownian motion\" (2001 г.), мы изучаем семимартингальное свойство суммы некоторого гауссовского мартингала и независимого дробного броуновского движения с параметром Хeрста $H\\in(0,1)$. В то же время мы подчеркиваем, что марковское свойство утрачивается, даже если мартингал им обладает.","PeriodicalId":132929,"journal":{"name":"Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.4213/tvp5466","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
В том же контексте, что и в основополагающей работе П. Черидито "Mixed fractional Brownian motion" (2001 г.), мы изучаем семимартингальное свойство суммы некоторого гауссовского мартингала и независимого дробного броуновского движения с параметром Хeрста $H\in(0,1)$. В то же время мы подчеркиваем, что марковское свойство утрачивается, даже если мартингал им обладает.
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
分享
求助内容：
应助结果提醒方式：
扫码关注我们
