Optimal stopping, randomized stopping and singular control with general information flow

Abstract

В этой статье мы преследуем двоякую цель. Во-первых, мы распространяем хорошо известное соотношение между оптимальной остановкой и рандомизированной остановкой заданного случайного процесса на ситуацию, когда доступный поток информации - это фильтрация, которая априори не предполагается как-либо связанной с фильтрацией случайного процесса. В этом случае мы говорим об оптимальной остановке и рандомизированной остановке при общем потоке информации. Во-вторых, следуя идее Н. В. Крылова (1977), мы вводим специальную задачу сингулярного стохастического управления с общей информацией и показываем, что она эквивалентна задачам оптимального управления и рандомизированного управления с частичной информацией. Далее мы показываем, что решение указанной задачи сингулярного управления может быть выражено в терминах вариационных неравенств для частичной информации.