Pub Date : 2024-04-16DOI: 10.46520/bddkdergisi.1472164
Nur Esra Bekereci, M. Kısakürek, Yücel Ayrıçay
Sorunlu kredilerin tutarı bankaların sağlıklı bilanço yapısı için risk oluşturlar. Söz konusu krediler bankaların kârlılığını düşürür, sermaye tabanlarını tüketir, likiditeyi negatif etkiler, aktif-pasif dengesini bozar bunun gibi daha birçok olumsuzluğa sebep olabilir. Bu anlamda kredi riskinin etkin şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi başta bankaların finansal sağlamlığı ve ekonominin istikrarı açısından oldukça önemlidir. Alan yazında söz konusu kredileri etkileyen unsurların daha çok makroekonomik ve sektöre özgü faktörlerden meydana geldiği gözlemlenmektedir. Bu perspektifle sorunlu kredileri etkileyen unsurların araştırılması çalışmanın temel gayesini oluşturmaktadır. Çalışmada sorunlu krediler ile belirleyicileri arasındaki ilişkinin farklı gelişmişlik düzeyindeki 59 ülke açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu belirleyicilerin ülkelerin gelir seviyelerine göre değişip değişmediğinin değerlendirmesi dışında 2008 küresel krizinin sorunlu kredileri nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu bağlamda yüksek, üst-orta ve alt-orta gelirli ülkeler grubunun 2001-2020 yıllarını kapsayan 20 yıllık verileri kullanılmıştır. Dinamik panel veri yöntemlerinden Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) tahmincisinin kullanıldığı çalışmada makroekonomik faktörlerin sektöre özgü faktörlere göre ülke grupları açısından aktif kalitesini bozmada daha etkili olduğu saptanmıştır. Gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYİH), küresel kriz ve sorunlu kredilerin kalıcılığı, yüksek, üst-orta ve alt-orta ekonomilerde genel anlamda takipteki kredilerin en etkili tahmin edicileri olmuştur. Bu anlamda tüm ülke gruplarında kalıcılık gösteren sorunlu krediler oranının beklenildiği gibi düşük gelirli ülkelerde daha yüksek bulunduğu kaydedilmiştir. Ayrıca kriz dönemlerinde sorunlu kredilerin, yüksek gelirli ülkelere nispeten gelir düzeyi düşük ülkelerde problem teşkil ettiği, büyümenin ise gelir grubu yüksek ülkelerde diğer makroekonomik değişkenlerle karşılaştırıldığında sorunlu kredileri azaltmada temel itici güç olduğu gözlemlenmiştir. Kısaca farklı gelişmişlik düzeyindeki ekonomilerde kredi riskini etkileyen makroekonomik ve sektöre özgü faktörlerin refah seviyesine göre farklılık gösterdiği keşfedilmiştir.
{"title":"Sorunlu Kredilere Etki Eden Faktörler: Farklı Gelişmişlik Düzeyindeki Ülkeler Üzerine Bir Araştırma","authors":"Nur Esra Bekereci, M. Kısakürek, Yücel Ayrıçay","doi":"10.46520/bddkdergisi.1472164","DOIUrl":"https://doi.org/10.46520/bddkdergisi.1472164","url":null,"abstract":"Sorunlu kredilerin tutarı bankaların sağlıklı bilanço yapısı için risk oluşturlar. Söz konusu krediler bankaların \u0000kârlılığını düşürür, sermaye tabanlarını tüketir, likiditeyi negatif etkiler, aktif-pasif dengesini bozar bunun gibi \u0000daha birçok olumsuzluğa sebep olabilir. Bu anlamda kredi riskinin etkin şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi \u0000başta bankaların finansal sağlamlığı ve ekonominin istikrarı açısından oldukça önemlidir. Alan yazında söz \u0000konusu kredileri etkileyen unsurların daha çok makroekonomik ve sektöre özgü faktörlerden meydana geldiği \u0000gözlemlenmektedir. Bu perspektifle sorunlu kredileri etkileyen unsurların araştırılması çalışmanın temel gayesini \u0000oluşturmaktadır. Çalışmada sorunlu krediler ile belirleyicileri arasındaki ilişkinin farklı gelişmişlik düzeyindeki 59 \u0000ülke açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu belirleyicilerin ülkelerin gelir seviyelerine göre değişip \u0000değişmediğinin değerlendirmesi dışında 2008 küresel krizinin sorunlu kredileri nasıl etkilediği araştırılmıştır. \u0000Bu bağlamda yüksek, üst-orta ve alt-orta gelirli ülkeler grubunun 2001-2020 yıllarını kapsayan 20 yıllık verileri \u0000kullanılmıştır. Dinamik panel veri yöntemlerinden Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) tahmincisinin \u0000kullanıldığı çalışmada makroekonomik faktörlerin sektöre özgü faktörlere göre ülke grupları açısından aktif \u0000kalitesini bozmada daha etkili olduğu saptanmıştır. Gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYİH), küresel kriz ve sorunlu \u0000kredilerin kalıcılığı, yüksek, üst-orta ve alt-orta ekonomilerde genel anlamda takipteki kredilerin en etkili tahmin \u0000edicileri olmuştur. Bu anlamda tüm ülke gruplarında kalıcılık gösteren sorunlu krediler oranının beklenildiği \u0000gibi düşük gelirli ülkelerde daha yüksek bulunduğu kaydedilmiştir. Ayrıca kriz dönemlerinde sorunlu kredilerin, \u0000yüksek gelirli ülkelere nispeten gelir düzeyi düşük ülkelerde problem teşkil ettiği, büyümenin ise gelir grubu \u0000yüksek ülkelerde diğer makroekonomik değişkenlerle karşılaştırıldığında sorunlu kredileri azaltmada temel \u0000itici güç olduğu gözlemlenmiştir. Kısaca farklı gelişmişlik düzeyindeki ekonomilerde kredi riskini etkileyen \u0000makroekonomik ve sektöre özgü faktörlerin refah seviyesine göre farklılık gösterdiği keşfedilmiştir.","PeriodicalId":475968,"journal":{"name":"BDDK bankacılık ve finansal piyasalar dergisi","volume":"83 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140695775","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-04-15DOI: 10.46520/bddkdergisi.1472211
Aynur Coşkun, A. Gürbüz
Bankalar, türev ürünlerin en büyük kullanıcılarıdır ve bankaların türev ürün kullanım kararlarını etkileyen karmaşık faktörlerin incelenmesi önemlidir. Ancak mevcut literatürde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki bankaların döviz türevi kullanımını etkileyen faktörlerin karşılaştırmalı analizlerine rastlanmamıştır. Bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren bankaların döviz türevi kullanımını inceleyen bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada, 21 gelişmiş ülkedeki 104 banka ve 12 gelişmekte olan ülkedeki 41 bankanın, 2010-2020 yılları arasındaki bankacılık ve makroekonomik verileri panel veri analiziyle incelenmiştir. Analiz dönemi, veriye ulaşımın kısıtlı olması nedeniyle 2010-2020 arasında sınırlı kalmıştır. Sonuçlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, faiz oranları ve banka büyüklüğünün döviz türevi kullanımı ile pozitif ilişkili olduğunu göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde kur ve krediler, döviz türevi kullanımıyla pozitif ilişkilidir. Ancak, gelişmiş ülkelerde mevduat büyüklüğünün artması döviz türevi kullanımını artırırken, gelişmekte olan ülkelerde azaltmaktadır. Öz kaynakların artması gelişmiş ülkelerde döviz türevi kullanımını azaltırken, finansal kurumlar endeksinin yükselmesi döviz türevi kullanımını artırmaktadır.
{"title":"Bankaların Döviz Türevi Kullanımını Etkileyen Faktörler","authors":"Aynur Coşkun, A. Gürbüz","doi":"10.46520/bddkdergisi.1472211","DOIUrl":"https://doi.org/10.46520/bddkdergisi.1472211","url":null,"abstract":"Bankalar, türev ürünlerin en büyük kullanıcılarıdır ve bankaların türev ürün kullanım kararlarını \u0000etkileyen karmaşık faktörlerin incelenmesi önemlidir. Ancak mevcut literatürde gelişmiş ve gelişmekte \u0000olan ülkelerdeki bankaların döviz türevi kullanımını etkileyen faktörlerin karşılaştırmalı analizlerine \u0000rastlanmamıştır. Bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde \u0000faaliyet gösteren bankaların döviz türevi kullanımını inceleyen bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada, \u000021 gelişmiş ülkedeki 104 banka ve 12 gelişmekte olan ülkedeki 41 bankanın, 2010-2020 yılları \u0000arasındaki bankacılık ve makroekonomik verileri panel veri analiziyle incelenmiştir. Analiz dönemi, \u0000veriye ulaşımın kısıtlı olması nedeniyle 2010-2020 arasında sınırlı kalmıştır. Sonuçlar, gelişmiş ve \u0000gelişmekte olan ülkelerde, faiz oranları ve banka büyüklüğünün döviz türevi kullanımı ile pozitif ilişkili \u0000olduğunu göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde kur ve krediler, döviz türevi kullanımıyla pozitif \u0000ilişkilidir. Ancak, gelişmiş ülkelerde mevduat büyüklüğünün artması döviz türevi kullanımını artırırken, \u0000gelişmekte olan ülkelerde azaltmaktadır. Öz kaynakların artması gelişmiş ülkelerde döviz türevi \u0000kullanımını azaltırken, finansal kurumlar endeksinin yükselmesi döviz türevi kullanımını artırmaktadır.","PeriodicalId":475968,"journal":{"name":"BDDK bankacılık ve finansal piyasalar dergisi","volume":"285 S6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140703957","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-04-14DOI: 10.46520/bddkdergisi.1472205
Hakan Özcan, Ali Çelik, Tayfun Timuray
Türkiye’de sigorta şirketleri tarafından yapılan prim üretiminin yaklaşık ¼’ü banka kaynaklıdır. Günümüz bankacılık sisteminde kâr sadece kullandırılan kredilerden değil aynı zamanda diğer bankacılık faaliyetlerinden elde edilen komisyon gelirlerinden de oluşmaktadır. Bu çalışmada 2013- 2023 arasındaki yıllar kapsamında hayat, kasko ve ferdi kaza prim üretimi gibi seçilmiş sigorta değişkenlerinin Türkiye’de sigorta prim üretimi en yüksek 5 bankanın net kâr marjını hangi oranda etkilediğini tespiti amaçlanmıştır. Bu doğrultuda elde edilen dirençli panel tahmin sonuçlarına göre diğer etkenler sabitken, kasko prim üretimindeki %1’lik artışın bankaların net karını %0,65 düzeyinde yükselttiği, hayat prim üretimindeki %1’lik artışın ise bankaların net karını %0,53 düzeyinde yükselteceği sonucuna ulaşılmıştır.
{"title":"Prim Üretimi Yüksek Bankalarda Bankasürans ve Karlılık İlişkisinin Analizi: Türkiye Örneği","authors":"Hakan Özcan, Ali Çelik, Tayfun Timuray","doi":"10.46520/bddkdergisi.1472205","DOIUrl":"https://doi.org/10.46520/bddkdergisi.1472205","url":null,"abstract":"Türkiye’de sigorta şirketleri tarafından yapılan prim üretiminin yaklaşık ¼’ü banka kaynaklıdır. \u0000Günümüz bankacılık sisteminde kâr sadece kullandırılan kredilerden değil aynı zamanda diğer \u0000bankacılık faaliyetlerinden elde edilen komisyon gelirlerinden de oluşmaktadır. Bu çalışmada 2013- \u00002023 arasındaki yıllar kapsamında hayat, kasko ve ferdi kaza prim üretimi gibi seçilmiş sigorta \u0000değişkenlerinin Türkiye’de sigorta prim üretimi en yüksek 5 bankanın net kâr marjını hangi oranda \u0000etkilediğini tespiti amaçlanmıştır. Bu doğrultuda elde edilen dirençli panel tahmin sonuçlarına göre \u0000diğer etkenler sabitken, kasko prim üretimindeki %1’lik artışın bankaların net karını %0,65 düzeyinde \u0000yükselttiği, hayat prim üretimindeki %1’lik artışın ise bankaların net karını %0,53 düzeyinde \u0000yükselteceği sonucuna ulaşılmıştır.","PeriodicalId":475968,"journal":{"name":"BDDK bankacılık ve finansal piyasalar dergisi","volume":"21 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140706481","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-30DOI: 10.46520/bddkdergisi.1348112
Bilge BAYKAL, Şükrü ÇINAR
Bu çalışmanın amacı Türk katılım bankacılığında marka çağrışımları, marka farkındalığı ve algılanan kalite boyutlarının, müşterilerin marka sadakatleri üzerindeki etkilerini araştırmak olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle marka değerinin dört temel boyutu, sonrasında katılım bankacılığının sektördeki yeri üzerine kapsamlı literatür taraması yapılmıştır. Sonrasında kavramsal bir araştırma modeli oluşturularak, önerilen modelin hipotezleri Türk katılım bankacılığı müşterilerinden anket yöntemiyle toplanan verilerle SPSS programında test edilmiştir. Analizlerin sonucunda marka çağrışımları, farkındalığı ve algılanan kalite boyutlarının müşterilerin marka sadakatine pozitif etkisi olduğu açığa çıkmış olup, özel ve kamu katılım bankaları arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarının katılım bankacılığı yöneticilerine ve marka yönetimi akademisyenlerine çeşitli açılardan katkıda bulunması beklenmektedir.
{"title":"Factors Affecting Brand Loyalty in Turkish Participation Banking Sector","authors":"Bilge BAYKAL, Şükrü ÇINAR","doi":"10.46520/bddkdergisi.1348112","DOIUrl":"https://doi.org/10.46520/bddkdergisi.1348112","url":null,"abstract":"Bu çalışmanın amacı Türk katılım bankacılığında marka çağrışımları, marka farkındalığı ve algılanan kalite boyutlarının, müşterilerin marka sadakatleri üzerindeki etkilerini araştırmak olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle marka değerinin dört temel boyutu, sonrasında katılım bankacılığının sektördeki yeri üzerine kapsamlı literatür taraması yapılmıştır. Sonrasında kavramsal bir araştırma modeli oluşturularak, önerilen modelin hipotezleri Türk katılım bankacılığı müşterilerinden anket yöntemiyle toplanan verilerle SPSS programında test edilmiştir. Analizlerin sonucunda marka çağrışımları, farkındalığı ve algılanan kalite boyutlarının müşterilerin marka sadakatine pozitif etkisi olduğu açığa çıkmış olup, özel ve kamu katılım bankaları arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarının katılım bankacılığı yöneticilerine ve marka yönetimi akademisyenlerine çeşitli açılardan katkıda bulunması beklenmektedir.","PeriodicalId":475968,"journal":{"name":"BDDK bankacılık ve finansal piyasalar dergisi","volume":"128 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136300756","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-30DOI: 10.46520/bddkdergisi.1348118
Ayşegül ERTUĞRUL
Corporate governance principles in a company consist of fairness, transparency, accountability
and responsibility. Companies with fully implemented corporate governance principles are expected
to reduce costs and increase corporate value. It is believed that increasing corporate value can be achieved
by minimizing the cost of capital. When examined from these aspects, the value of the enterprise
can be increased by reducing capital costs with corporate governance principles in this study, the
relationship between the corporate governance of insurance companies and their capital structures
has been examined. Financial indicators of insurance companies traded in Borsa Istanbul from 2014
to 2021 are used as data. The financial leverage ratio (total debt/total assets) is considered as the dependent
variable and the proportion of foreign members, the proportion of female members, and the
proportion of independent members as dependent variables are considered as independent variables
in the study. Panel regression analysis was applied as the evaluation method, and it was seen that the
ratios of foreign members, independent members and female members positively affected the capital
structure. It has also been observed that the variable that most influences the capital structure is the
proportion of foreign members.
{"title":"Investigation of the Relationship between Corporate Governance and Capital Structure in Insurance Companies with Panel Regression Analysis","authors":"Ayşegül ERTUĞRUL","doi":"10.46520/bddkdergisi.1348118","DOIUrl":"https://doi.org/10.46520/bddkdergisi.1348118","url":null,"abstract":"Corporate governance principles in a company consist of fairness, transparency, accountability
 and responsibility. Companies with fully implemented corporate governance principles are expected
 to reduce costs and increase corporate value. It is believed that increasing corporate value can be achieved
 by minimizing the cost of capital. When examined from these aspects, the value of the enterprise
 can be increased by reducing capital costs with corporate governance principles in this study, the
 relationship between the corporate governance of insurance companies and their capital structures
 has been examined. Financial indicators of insurance companies traded in Borsa Istanbul from 2014
 to 2021 are used as data. The financial leverage ratio (total debt/total assets) is considered as the dependent
 variable and the proportion of foreign members, the proportion of female members, and the
 proportion of independent members as dependent variables are considered as independent variables
 in the study. Panel regression analysis was applied as the evaluation method, and it was seen that the
 ratios of foreign members, independent members and female members positively affected the capital
 structure. It has also been observed that the variable that most influences the capital structure is the
 proportion of foreign members.","PeriodicalId":475968,"journal":{"name":"BDDK bankacılık ve finansal piyasalar dergisi","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136300757","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：