Pub Date : 2015-10-28DOI: 10.14412/2074-2711-2015-3-100
О. С. Левин
25 сентября исполнилось бы 90 лет одному из самых значительных неврологов России Давиду Рувимовичу Штульману. Не обладая ни административным влиянием, ни громкими академическими званиями, Давид Рувимович оказал неизгладимое влияние на формирование нескольких поколений отечественных неврологов.
{"title":"К 90-летию со дня рождения С. В. Нагаева","authors":"О. С. Левин","doi":"10.14412/2074-2711-2015-3-100","DOIUrl":"https://doi.org/10.14412/2074-2711-2015-3-100","url":null,"abstract":"25 сентября исполнилось бы 90 лет одному из самых значительных неврологов России Давиду Рувимовичу Штульману. Не обладая ни административным влиянием, ни громкими академическими званиями, Давид Рувимович оказал неизгладимое влияние на формирование нескольких поколений отечественных неврологов.","PeriodicalId":132929,"journal":{"name":"Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2015-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123709308","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
В работе изучается проблема хеджирования опционов в присутствии транзакционных (операционных) платежей в моделях со скачками и стохастической волатильностью, позволяющие учесть характерные особенности современных финансовых рынков. При сравнительно слабых условиях на распределения размеров скачков устанавливается, что трансакционные издержки можно асимптотически компенсировать с помощью принципа корректирующей волатильности Леланда и асимптотических свойств дискретизированных хеджирующих стратегий. В частности, асимптотически устраняется влияние скачков и доказываются такие же предельные теоремы, как и в случае моделей без скачков. Полученные в данной работе предельные теоремы также подтверждают, что асимптотические результаты, доказанные Кабановым и Сафаряном [19] и Пергаменщиковым [36] для геометрического броуновского движения, остаются справедливыми и для рынков с детерминированной волатильностью со скачками.
{"title":"Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками","authors":"Thai Nguyen, Serguei Pergamenschchikov","doi":"10.4213/tvp5352","DOIUrl":"https://doi.org/10.4213/tvp5352","url":null,"abstract":"В работе изучается проблема хеджирования опционов в присутствии транзакционных (операционных) платежей в моделях со скачками и стохастической волатильностью, позволяющие учесть характерные особенности современных финансовых рынков. При сравнительно слабых условиях на распределения размеров скачков устанавливается, что трансакционные издержки можно асимптотически компенсировать с помощью принципа корректирующей волатильности Леланда и асимптотических свойств дискретизированных хеджирующих стратегий. В частности, асимптотически устраняется влияние скачков и доказываются такие же предельные теоремы, как и в случае моделей без скачков. Полученные в данной работе предельные теоремы также подтверждают, что асимптотические результаты, доказанные Кабановым и Сафаряном [19] и Пергаменщиковым [36] для геометрического броуновского движения, остаются справедливыми и для рынков с детерминированной волатильностью со скачками.","PeriodicalId":132929,"journal":{"name":"Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2015-05-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126489610","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Двухцветные раскраски случайного гиперграфа","authors":"Александр Сергеевич Семенов, A. S. Semenov","doi":"10.4213/tvp5165","DOIUrl":"https://doi.org/10.4213/tvp5165","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":132929,"journal":{"name":"Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115771486","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Леонид Викторович Розовский, Leonid Victorovich Rozovskii
{"title":"Интегро-локальная ЦПТ для сумм независимых нерешетчатых случайных векторов","authors":"Леонид Викторович Розовский, Leonid Victorovich Rozovskii","doi":"10.4213/TVP5168","DOIUrl":"https://doi.org/10.4213/TVP5168","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":132929,"journal":{"name":"Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya","volume":"115 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124813753","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
В работе построена вероятностная аппроксимация оператора эволюции $exp(t({frac{(-1)^{m+1}}{(2m)!} frac{d^{2m}}{dx^{2m}}+V}))$ в виде математических ожиданий функционалов от точечного случайного поля. Построенную аппроксимацию можно рассматривать как обобщение формулы Фейнмана-Каца на случай дифференциального уравнения порядка $2m$.
{"title":"Аналог формулы Фейнмана-Каца для оператора высокого порядка","authors":"Мария Владимировна Платонова, Mariya V Platonova","doi":"10.4213/tvp5425","DOIUrl":"https://doi.org/10.4213/tvp5425","url":null,"abstract":"В работе построена вероятностная аппроксимация оператора эволюции $exp(t({frac{(-1)^{m+1}}{(2m)!} frac{d^{2m}}{dx^{2m}}+V}))$ в виде математических ожиданий функционалов от точечного случайного поля. Построенную аппроксимацию можно рассматривать как обобщение формулы Фейнмана-Каца на случай дифференциального уравнения порядка $2m$.","PeriodicalId":132929,"journal":{"name":"Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124917259","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Александр Вадимович Булинский, Alexander Vadimovich Bulinski
Показано, что широко применяемые субоптимальные алгоритмы выбора значимых факторов, основанные на понятиях теории информации, необязательно идентифицируют набор (в определенном смысле) значимых факторов, влияющих на изучаемый случайный отклик. Это можно рассматривать как отражение явления эпистаза, известного в генетике, когда отдельные факторы оказывают малое влияние на повышение риска сложного заболевания, а их определенные комбинации могут обеспечивать существенное воздействие. Демонстрируется, что подобный эффект проявляется и при выводах, использующих статистические оценки взаимной информации.
{"title":"О выборе значимых признаков, основанном на теории информации","authors":"Александр Вадимович Булинский, Alexander Vadimovich Bulinski","doi":"10.4213/tvp5640","DOIUrl":"https://doi.org/10.4213/tvp5640","url":null,"abstract":"Показано, что широко применяемые субоптимальные алгоритмы выбора значимых факторов, основанные на понятиях теории информации, необязательно идентифицируют набор (в определенном смысле) значимых факторов, влияющих на изучаемый случайный отклик. Это можно рассматривать как отражение явления эпистаза, известного в генетике, когда отдельные факторы оказывают малое влияние на повышение риска сложного заболевания, а их определенные комбинации могут обеспечивать существенное воздействие. Демонстрируется, что подобный эффект проявляется и при выводах, использующих статистические оценки взаимной информации.","PeriodicalId":132929,"journal":{"name":"Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125061684","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Екатерина Сергеевна Паламарчук, Ekaterina S Palamarchuk
В работе находятся верхние функции, с вероятностью $1$ асимптотически мажорирующие процесс перемещения, задаваемый в виде интегрированного процесса Орнштейна-Уленбека с переменными коэффициентами. Вид верхних функций зависит от характеристик (темпа устойчивости и коэффициента диффузии) линейного стохастического дифференциального уравнения. Вводится понятие аномальной диффузии с точки зрения динамики верхних функций и проводится сравнение соответствующих результатов классификации типов диффузий (нормальная диффузия, субдиффузия и супердиффузия) с результатами, получаемыми на основе среднеквадратичных перемещений.
{"title":"О верхних функциях для аномальных диффузий, моделируемых процессом Орнштейна-Уленбека с переменными коэффициентами","authors":"Екатерина Сергеевна Паламарчук, Ekaterina S Palamarchuk","doi":"10.4213/TVP5195","DOIUrl":"https://doi.org/10.4213/TVP5195","url":null,"abstract":"В работе находятся верхние функции, с вероятностью $1$ асимптотически мажорирующие процесс перемещения, задаваемый в виде интегрированного процесса Орнштейна-Уленбека с переменными коэффициентами. Вид верхних функций зависит от характеристик (темпа устойчивости и коэффициента диффузии) линейного стохастического дифференциального уравнения. Вводится понятие аномальной диффузии с точки зрения динамики верхних функций и проводится сравнение соответствующих результатов классификации типов диффузий (нормальная диффузия, субдиффузия и супердиффузия) с результатами, получаемыми на основе среднеквадратичных перемещений.","PeriodicalId":132929,"journal":{"name":"Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125536157","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
В работе дан обзор нескольких направлений исследований, связанных с многочленами Чебышeва-Эрмита на конечномерных и бесконечномерных пространствах, в том числе использующих исчисление Маллявэна и другие методы изучения распределений многочленов от гауссовских случайных величин. Приведены оценки мер множеств больших и малых значений, оценки по вариации между распределениями многочленов, результаты о принадлежности таких распределений классам дробной дифференцируемости Никольского-Бесова. Получены новые результаты о слабой сходимости мер, заданных полиномиальными плотностями относительно гауссовских мер.
{"title":"Многочлены Чебышeва-Эрмита и распределения многочленов от гауссовских случайных величин","authors":"Владимир Игоревич Богачев, V. I. Bogachev","doi":"10.4213/tvp5501","DOIUrl":"https://doi.org/10.4213/tvp5501","url":null,"abstract":"В работе дан обзор нескольких направлений исследований, связанных с многочленами Чебышeва-Эрмита на конечномерных и бесконечномерных пространствах, в том числе использующих исчисление Маллявэна и другие методы изучения распределений многочленов от гауссовских случайных величин. Приведены оценки мер множеств больших и малых значений, оценки по вариации между распределениями многочленов, результаты о принадлежности таких распределений классам дробной дифференцируемости Никольского-Бесова. Получены новые результаты о слабой сходимости мер, заданных полиномиальными плотностями относительно гауссовских мер.","PeriodicalId":132929,"journal":{"name":"Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115060641","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Евгений Александрович Файнберг, E. A. Feinberg, Альберт Николаевич Ширяев, A. N. Shiryaev
В статье описывается структура решений уравнений Колмогорова для неоднородных скачкообразных марковских процессов и обсуждаются применения этих результатов в задачах управления стохастическими системами со скачками. Такие уравнения рассматривались В. Феллером (1940 г.), который позднее (в 1945 г.) уточнил, что некоторые его результаты верны лишь для невзрывающихся процессов. В настоящей работе, во многом носящей обзорный характер, рассматривается и случай взрывающихся процессов. Статья основана на результатах, представленных авторами на конференции "П. Л. Чебышeв - 200", и опирается на их совместные исследования с Манасой Мандава (1984-2019).
本文描述了colmogorov方程解的结构，用于不同的markov流程，并讨论了将这些结果应用于运行和运行的随机随机随机系统。这些方程是由b·费勒(1940年)提出的，他后来(1945年)明确指出，他的一些结果只适用于不爆炸的过程。在本作品中，许多具有审查性质的作品也涉及到爆炸过程。本文基于作者在“p . l . chebyshaw - 200”会议上的结果，并基于他们与manasa manawa(1984-2019)的联合研究。
{"title":"Уравнения Колмогорова для скачкообразных марковских процессов и их применения в задачах управления","authors":"Евгений Александрович Файнберг, E. A. Feinberg, Альберт Николаевич Ширяев, A. N. Shiryaev","doi":"10.4213/tvp5524","DOIUrl":"https://doi.org/10.4213/tvp5524","url":null,"abstract":"В статье описывается структура решений уравнений Колмогорова для неоднородных скачкообразных марковских процессов и обсуждаются применения этих результатов в задачах управления стохастическими системами со скачками. Такие уравнения рассматривались В. Феллером (1940 г.), который позднее (в 1945 г.) уточнил, что некоторые его результаты верны лишь для невзрывающихся процессов. В настоящей работе, во многом носящей обзорный характер, рассматривается и случай взрывающихся процессов. Статья основана на результатах, представленных авторами на конференции \"П. Л. Чебышeв - 200\", и опирается на их совместные исследования с Манасой Мандава (1984-2019).","PeriodicalId":132929,"journal":{"name":"Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116449240","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Информация о Большом семинаре кафедры теории вероятностей механико-математического факультета МГУ имени М. B. Ломоносова, Москва, Россия, весенний семестр, 2022","authors":"","doi":"10.4213/tvp5581","DOIUrl":"https://doi.org/10.4213/tvp5581","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":132929,"journal":{"name":"Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127042685","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：