Pub Date : 2022-05-05DOI: 10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5939
Danton Arturo Escalante Yaulilahua, Yon Clever Jeri Huanaco, Rossel Melser Apolinario Torres, Ronaldo Roberto Roque Durand, Pedro Bernabé Venegas Rodríguez
La exportación de minerales contribuye en gran proporción a la economía peruana, permitiéndole el desarrollo de varios sectores. El objetivo de esta investigación es identificar el comportamiento de los cinco principales productos mineros de exportación peruana y comparar los resultados con el de los principales países exportadores a fin de determinar su nivel de competitividad. Para ello, se utilizó una modificación a la matriz de la competitividad de la CEPAL hecha por Ramón y Lacayo el 2007, complementado con los indicadores RCA, ICTB y PCE; los datos fueron obtenidos para el periodo de 2010 a 2019 del ITC-Trade Map. Como resultados, se evidenció un alto grado de especialización y competitividad en todos los productos mineros peruanos evaluados. Cobre, la categoría con el más alto nivel de ventaja comparativa y la segunda con la mayor tasa de crecimiento, es el principal producto de exportación, aportando más de 25% de los ingresos por exportación. Oro, la segunda categoría con mayor tasa de competitividad, ha reducido dicho nivel en el periodo. Cinc y Cobre Refinado tienen altos niveles de especialización, aunque su competitividad está en decrecimiento. Finalmente, la categoría Hierro es la que menos competitividad evidenció, pero con una tasa de crecimiento superior a las demás.
{"title":"Un estudio de la competitividad exportadora de los principales productos mineros peruanos (2010-2019)","authors":"Danton Arturo Escalante Yaulilahua, Yon Clever Jeri Huanaco, Rossel Melser Apolinario Torres, Ronaldo Roberto Roque Durand, Pedro Bernabé Venegas Rodríguez","doi":"10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5939","DOIUrl":"https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5939","url":null,"abstract":"La exportación de minerales contribuye en gran proporción a la economía peruana, permitiéndole el desarrollo de varios sectores. El objetivo de esta investigación es identificar el comportamiento de los cinco principales productos mineros de exportación peruana y comparar los resultados con el de los principales países exportadores a fin de determinar su nivel de competitividad. Para ello, se utilizó una modificación a la matriz de la competitividad de la CEPAL hecha por Ramón y Lacayo el 2007, complementado con los indicadores RCA, ICTB y PCE; los datos fueron obtenidos para el periodo de 2010 a 2019 del ITC-Trade Map. Como resultados, se evidenció un alto grado de especialización y competitividad en todos los productos mineros peruanos evaluados. Cobre, la categoría con el más alto nivel de ventaja comparativa y la segunda con la mayor tasa de crecimiento, es el principal producto de exportación, aportando más de 25% de los ingresos por exportación. Oro, la segunda categoría con mayor tasa de competitividad, ha reducido dicho nivel en el periodo. Cinc y Cobre Refinado tienen altos niveles de especialización, aunque su competitividad está en decrecimiento. Finalmente, la categoría Hierro es la que menos competitividad evidenció, pero con una tasa de crecimiento superior a las demás.","PeriodicalId":40053,"journal":{"name":"Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44127399","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-03DOI: 10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5414
José Luis Soriano, Juan Mejía-Trejo
El presente artículo analiza el papel del modelado de ecuaciones estructurales en el campo de las ciencias de la administración. Se presenta el enfoque por el cual se incorpora el uso de la técnica al campo de la administración y adicionalmente se genera una comparativa entre los diferentes algoritmos y paquetes estadísticos disponibles para la aplicación de la técnica. Encontrando en código cerrado, LISREL, EQS, AMOS, SmartPLS, Mplus, CALIS (en SAS), SEPATH (en Statistica), RAMONA en (Systat), SEM (Stata), Matlab, Semopy (en Python) y en código abierto, Scilab, Julia, R: lavaan, sem, lava, OpenMx, Strum. Identificando las tendencias actuales y enfoques futuros que enrolan la técnica de análisis multivariante dentro de las ciencias de la administración. Encontrando softwares sugeridos para el área de las ciencias de la administración, así como tendencias de mezcla en la técnica, como el uso de las redes neuronales que se comienza a incorporar como alternativa o complemento a la técnica SEM.
{"title":"Modelado de ecuaciones estructurales en el campo de las Ciencias de la Administración","authors":"José Luis Soriano, Juan Mejía-Trejo","doi":"10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5414","DOIUrl":"https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5414","url":null,"abstract":"El presente artículo analiza el papel del modelado de ecuaciones estructurales en el campo de las ciencias de la administración. Se presenta el enfoque por el cual se incorpora el uso de la técnica al campo de la administración y adicionalmente se genera una comparativa entre los diferentes algoritmos y paquetes estadísticos disponibles para la aplicación de la técnica. Encontrando en código cerrado, LISREL, EQS, AMOS, SmartPLS, Mplus, CALIS (en SAS), SEPATH (en Statistica), RAMONA en (Systat), SEM (Stata), Matlab, Semopy (en Python) y en código abierto, Scilab, Julia, R: lavaan, sem, lava, OpenMx, Strum. Identificando las tendencias actuales y enfoques futuros que enrolan la técnica de análisis multivariante dentro de las ciencias de la administración. Encontrando softwares sugeridos para el área de las ciencias de la administración, así como tendencias de mezcla en la técnica, como el uso de las redes neuronales que se comienza a incorporar como alternativa o complemento a la técnica SEM.","PeriodicalId":40053,"journal":{"name":"Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42232640","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-28DOI: 10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5171
Judit Naveira Gallego, Marcos González Fernández
En este estudio, se realiza un análisis del efecto de la corrupción percibida en la actividad delmercado de seguros de crédito o CDSs en España en el periodo comprendido entre los años2008 y 2018. Para medir la corrupción percibida se utiliza la herramienta Google Trends para la palabra “corrupcion”. Por su parte, para medir la actividad del mercado de CDSs, se utiliza la evolución de los Credit Default Swaps o CDSs a 5 años. Posteriormente, se realiza un análisis empírico a través de la metodología de regresión y el análisis out-of-sample para comprobar la capacidad predictiva del modelo. Los resultados muestran que la corrupción percibida es influyente en la evolución de los CDSs, y que su influencia es mayor en los años en los que la economía del país no atraviesa una crisis.
{"title":"¿Influye la corrupción percibida en el mercado de seguros de crédito en España? Un análisis mediante la herramienta Google Trends","authors":"Judit Naveira Gallego, Marcos González Fernández","doi":"10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5171","DOIUrl":"https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5171","url":null,"abstract":"En este estudio, se realiza un análisis del efecto de la corrupción percibida en la actividad delmercado de seguros de crédito o CDSs en España en el periodo comprendido entre los años2008 y 2018. Para medir la corrupción percibida se utiliza la herramienta Google Trends para la palabra “corrupcion”. Por su parte, para medir la actividad del mercado de CDSs, se utiliza la evolución de los Credit Default Swaps o CDSs a 5 años. Posteriormente, se realiza un análisis empírico a través de la metodología de regresión y el análisis out-of-sample para comprobar la capacidad predictiva del modelo. Los resultados muestran que la corrupción percibida es influyente en la evolución de los CDSs, y que su influencia es mayor en los años en los que la economía del país no atraviesa una crisis.","PeriodicalId":40053,"journal":{"name":"Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48804752","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-02-10DOI: 10.46661/revmetodoscuanteconempresa.4450
Jhony Alexander Barrera Lievano
La presente investigación aborda los resultados financieros del año 2017 de 1.900 empresas de una ciudad capital de América Latina, con los que se calculan los indicadores financieros de estructura de capital y margen de utilidad neta. Se plantea como objetivo central determinar si existe o no una correlación inversa y significativa, entre el indicador financiero de estructura de capital y el resultado del indicador financiero de margen de utilidad neta para las empresas, según la actividad económica que desarrollen, a través del cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. Se aplica una metodología cuantitativa, de tipo explicativa, que procura identificar patrones en los resultados financieros analizados que den luz de la existencia de una estructura de capital general óptima (relación entre el pasivo y el patrimonio). Como conclusión general, con los datos analizados, se evidencia que existe una correlación inversa pero no significativa entre los indicadores. Se propone como futuro tema de investigación ahondar en la misma temática con base al tamaño de empresa, según ventas netas registradas en un periodo determinado.
{"title":"Análisis empírico de correlación entre el indicador de estructura de capital y el indicador de margen de utilidad neta en pequeñas y medianas empresas","authors":"Jhony Alexander Barrera Lievano","doi":"10.46661/revmetodoscuanteconempresa.4450","DOIUrl":"https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.4450","url":null,"abstract":"La presente investigación aborda los resultados financieros del año 2017 de 1.900 empresas de una ciudad capital de América Latina, con los que se calculan los indicadores financieros de estructura de capital y margen de utilidad neta. Se plantea como objetivo central determinar si existe o no una correlación inversa y significativa, entre el indicador financiero de estructura de capital y el resultado del indicador financiero de margen de utilidad neta para las empresas, según la actividad económica que desarrollen, a través del cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. Se aplica una metodología cuantitativa, de tipo explicativa, que procura identificar patrones en los resultados financieros analizados que den luz de la existencia de una estructura de capital general óptima (relación entre el pasivo y el patrimonio). Como conclusión general, con los datos analizados, se evidencia que existe una correlación inversa pero no significativa entre los indicadores. Se propone como futuro tema de investigación ahondar en la misma temática con base al tamaño de empresa, según ventas netas registradas en un periodo determinado.","PeriodicalId":40053,"journal":{"name":"Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48955830","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-02-10DOI: 10.46661/revmetodoscuanteconempresa.4473
M. Guellil, Salah Eddine Sari Hassoun, Jorge Chica‐Olmo, Mehmet Sarac
The sustained current account deficit in any country has an important implication for policy. If it continues, then it suggests that the regime ought to have no motivation to avoid or to diminish its international debt. In this paper, we test empirically the relationship among current account deficit and different macroeconomic variables by using panel Logit model. Therefore, we focus on the MENA countries during the years of 1980-2017. We built an econometric model to analyse the contribution of the real GDP, unemployment rate (UR), consumer price index (CPI), export growth rate (EGR), import growth rate (IGR), public expenditures (PE), and foreign trade rate (FTR) on current account deficit (CAD). We established that only the following exogenous variables: GDP, UR, PE and FTR have a positive and significant effect on the current account deficit. This outcome may support governments to identify the best time for investment and business strategies by observing the evolution of the performance of higher temporal hierarchy industries.
{"title":"What are the main factors driving behind the MENA countries current account deficit? A panel logit approach analysis","authors":"M. Guellil, Salah Eddine Sari Hassoun, Jorge Chica‐Olmo, Mehmet Sarac","doi":"10.46661/revmetodoscuanteconempresa.4473","DOIUrl":"https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.4473","url":null,"abstract":"The sustained current account deficit in any country has an important implication for policy. If it continues, then it suggests that the regime ought to have no motivation to avoid or to diminish its international debt. In this paper, we test empirically the relationship among current account deficit and different macroeconomic variables by using panel Logit model. Therefore, we focus on the MENA countries during the years of 1980-2017. We built an econometric model to analyse the contribution of the real GDP, unemployment rate (UR), consumer price index (CPI), export growth rate (EGR), import growth rate (IGR), public expenditures (PE), and foreign trade rate (FTR) on current account deficit (CAD). We established that only the following exogenous variables: GDP, UR, PE and FTR have a positive and significant effect on the current account deficit. This outcome may support governments to identify the best time for investment and business strategies by observing the evolution of the performance of higher temporal hierarchy industries.","PeriodicalId":40053,"journal":{"name":"Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41985323","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-02-10DOI: 10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5581
Ana Milena Padilla Ospina, Javier Humberto Ospina-Holguín, Javier Enrique Medina-Vásquez
La financiación de la innovación se ha caracterizado por ser un campo fragmentado donde coexisten múltiples teorías, cada una enfocada en uno o en unos pocos aspectos de la financiación a la vez. El presente artículo busca identificar las variables financieras que más influyen y su efecto en la intensificación de las actividades de innovación de las pymes colombianas en un único modelo empírico comprehensivo que predice la intensidad de la innovación a partir de más de cuarenta subvariables asociadas a la financiación de la innovación. El modelo de predicción (que logró un coeficiente de determinación por fuera de la muestra sobre 0.5 o 0.6), según la definición utilizada, se basa en un conjunto de redes neuronales optimizadas mediante técnicas bayesianas. Los resultados de este trabajo sugieren como conclusión que para que las pymes decidan intensificar sus actividades de innovación predominan las variables capaces de limitar la innovación, como el costo de ajuste y algunos obstáculos para innovar, pero sobre todo las variables centradas en el riesgo, como el riesgo de quiebra de la empresa o del proyecto de innovación y la aversión al riesgo del gerente.
{"title":"Importancia y efecto de los factores financieros y asociados a la financiación en la intensidad de la innovación de las pymes colombianas","authors":"Ana Milena Padilla Ospina, Javier Humberto Ospina-Holguín, Javier Enrique Medina-Vásquez","doi":"10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5581","DOIUrl":"https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5581","url":null,"abstract":"La financiación de la innovación se ha caracterizado por ser un campo fragmentado donde coexisten múltiples teorías, cada una enfocada en uno o en unos pocos aspectos de la financiación a la vez. El presente artículo busca identificar las variables financieras que más influyen y su efecto en la intensificación de las actividades de innovación de las pymes colombianas en un único modelo empírico comprehensivo que predice la intensidad de la innovación a partir de más de cuarenta subvariables asociadas a la financiación de la innovación. El modelo de predicción (que logró un coeficiente de determinación por fuera de la muestra sobre 0.5 o 0.6), según la definición utilizada, se basa en un conjunto de redes neuronales optimizadas mediante técnicas bayesianas. Los resultados de este trabajo sugieren como conclusión que para que las pymes decidan intensificar sus actividades de innovación predominan las variables capaces de limitar la innovación, como el costo de ajuste y algunos obstáculos para innovar, pero sobre todo las variables centradas en el riesgo, como el riesgo de quiebra de la empresa o del proyecto de innovación y la aversión al riesgo del gerente.","PeriodicalId":40053,"journal":{"name":"Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43303148","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-02-10DOI: 10.46661/revmetodoscuanteconempresa.4383
José Manuel Lamis Rivero, Juan Antonio Plasencia Soler, Fernando Marrero Delgado
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han contribuido significativamente al desarrollo económico y social de la sociedad actual. La comunidad científica internacional está debatiendo sobre los efectos negativos y positivos de éstas y su relación con el medio ambiente y buscan soluciones en las tecnologías y sistemas de información sostenibles. El presente artículo propone un procedimiento para determinar el nivel de sostenibilidad en la gestión de tecnologías y sistemas de información a través del empleo de la Lógica Difusa Compensatoria en una organización. Los resultados de la aplicación del procedimiento permitieron calcular y evaluar el nivel de sostenibilidad en la gestión de sistemas y tecnologías de información. Tras analizar los resultados, se determinaron los criterios de medida peores evaluados entre los que se encontraron: la instalación de switches inteligentes, el despliegue de sistemas de enfriamiento libre, la implantación de tecnologías inteligentes, el uso de tecnología ecológica y la gestión de estrategias de Tecnologías y Sistemas de Información Sostenibles.
{"title":"Evaluación del nivel de sostenibilidad en la gestión de las tecnologías y sistemas de información a través de la Lógica Difusa Compensatoria","authors":"José Manuel Lamis Rivero, Juan Antonio Plasencia Soler, Fernando Marrero Delgado","doi":"10.46661/revmetodoscuanteconempresa.4383","DOIUrl":"https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.4383","url":null,"abstract":"Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han contribuido significativamente al desarrollo económico y social de la sociedad actual. La comunidad científica internacional está debatiendo sobre los efectos negativos y positivos de éstas y su relación con el medio ambiente y buscan soluciones en las tecnologías y sistemas de información sostenibles. El presente artículo propone un procedimiento para determinar el nivel de sostenibilidad en la gestión de tecnologías y sistemas de información a través del empleo de la Lógica Difusa Compensatoria en una organización. Los resultados de la aplicación del procedimiento permitieron calcular y evaluar el nivel de sostenibilidad en la gestión de sistemas y tecnologías de información. Tras analizar los resultados, se determinaron los criterios de medida peores evaluados entre los que se encontraron: la instalación de switches inteligentes, el despliegue de sistemas de enfriamiento libre, la implantación de tecnologías inteligentes, el uso de tecnología ecológica y la gestión de estrategias de Tecnologías y Sistemas de Información Sostenibles.","PeriodicalId":40053,"journal":{"name":"Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42425990","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-17DOI: 10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5906
Francisco Alejandro Pérez Gilabert, Jorge Luis Pena Acevedo
The objective of this study is to develop and test a framework for the role that supply chain strategy (SCS) and supply chain integration have in a firm’s financial performance and to increase the understanding of the role that these factors play in supply chain design. Structural equation modeling was used to test these relationships based on data obtained from small and medium exporting enterprises in Peru. This study responds to a gap in understanding the role of supply chains in small and medium enterprises (SMEs) and how firms in Latin America, especially in Peru, apply supply chain concepts. Findings indicate that companies should prioritize their integration efforts depending on the type of supply chain strategy. Likewise, results show that customer integration is directly related to a firm’s financial performance. This study responds to the need to understand the development of supply chain strategies and the generation of competitive advantage in Peruvian export-manufacturing SMEs.
{"title":"The role played by supply chain strategies and supply chain integration in financial performance. An empirical study in Peru","authors":"Francisco Alejandro Pérez Gilabert, Jorge Luis Pena Acevedo","doi":"10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5906","DOIUrl":"https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5906","url":null,"abstract":"The objective of this study is to develop and test a framework for the role that supply chain strategy (SCS) and supply chain integration have in a firm’s financial performance and to increase the understanding of the role that these factors play in supply chain design. Structural equation modeling was used to test these relationships based on data obtained from small and medium exporting enterprises in Peru. This study responds to a gap in understanding the role of supply chains in small and medium enterprises (SMEs) and how firms in Latin America, especially in Peru, apply supply chain concepts. Findings indicate that companies should prioritize their integration efforts depending on the type of supply chain strategy. Likewise, results show that customer integration is directly related to a firm’s financial performance. This study responds to the need to understand the development of supply chain strategies and the generation of competitive advantage in Peruvian export-manufacturing SMEs.","PeriodicalId":40053,"journal":{"name":"Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44497253","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-16DOI: 10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5146
David Esteban Rodríguez Guevara, Juan Fernando Rendón García, Alfredo Trespalacios Carrasquilla, Edwin Andrés Jiménez Echeverri
Los modelos de tipo Credit Score permiten a los analistas de crédito la cuantificación de los riesgos que implican las operaciones de crédito, la segmentación de afiliados y la recomendación de decisiones de otorgamiento o rechazo de un crédito para personas naturales. Estos modelos buscan entregar la información necesaria para inferir sobre las probabilidades de impago de un afiliado, mediante la aplicación de técnicas paramétricas o no paramétricas. En este trabajo se busca identificar cuáles de los siguientes modelos pueden ser más apropiados para medir el riesgo de crédito de personas naturales en una caja de compensación familiar ubicada en Colombia: Logit, Probit, Redes Neuronales o Linear Support-Vector Machine. Los resultados obtenidos muestran que, si bien los Linear Support Vector Machine pueden tener mejor desempeño, los modelos Probit-Stepwise son igualmente útiles y tienen como ventaja la posibilidad de interpretar los parámetros calibrados.
{"title":"Modelación de riesgo de crédito de personas naturales. Un caso aplicado a una caja de compensación familiar colombiana","authors":"David Esteban Rodríguez Guevara, Juan Fernando Rendón García, Alfredo Trespalacios Carrasquilla, Edwin Andrés Jiménez Echeverri","doi":"10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5146","DOIUrl":"https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5146","url":null,"abstract":"Los modelos de tipo Credit Score permiten a los analistas de crédito la cuantificación de los riesgos que implican las operaciones de crédito, la segmentación de afiliados y la recomendación de decisiones de otorgamiento o rechazo de un crédito para personas naturales. Estos modelos buscan entregar la información necesaria para inferir sobre las probabilidades de impago de un afiliado, mediante la aplicación de técnicas paramétricas o no paramétricas. En este trabajo se busca identificar cuáles de los siguientes modelos pueden ser más apropiados para medir el riesgo de crédito de personas naturales en una caja de compensación familiar ubicada en Colombia: Logit, Probit, Redes Neuronales o Linear Support-Vector Machine. Los resultados obtenidos muestran que, si bien los Linear Support Vector Machine pueden tener mejor desempeño, los modelos Probit-Stepwise son igualmente útiles y tienen como ventaja la posibilidad de interpretar los parámetros calibrados.","PeriodicalId":40053,"journal":{"name":"Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43548259","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-16DOI: 10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5217
Sergio Lagunas Puls, J. F. Domínguez Estrada, Miguel Ángel Oropeza Tagle
El objetivo de este artículo es medir el desempeño del trabajo formal en dos estados de México con vocación económica distinta: Quintana Roo cuya actividad principal es el turismo y Aguascalientes con actividad principalmente industrial. El trabajo se inicia presentando el contexto laboral en ambos estados y posteriormente se describe la revisión de la literatura relacionada al desempeño de los trabajos formales en México y Latinoamérica. Con los datos oficiales de los trabajadores afiliados al IMSS de 1998 a 2019 se identifica el mejor ajuste; con los parámetros estadísticos obtenidos se analiza el comportamiento mensual del primer cuatrimestre del año 2020 con metodología clásica contrastada con metaanálisis. Los resultados permiten concluir que en periodos previos y durante el distanciamiento social, el número de afiliados al IMSS no solo se mantuvo en niveles convencionales, sino que en varios meses se incrementaron los trabajadores inscritos.
{"title":"Desempeño del número de empleos en tiempos de COVID-19 en dos estados mexicanos con distinta vocación económica","authors":"Sergio Lagunas Puls, J. F. Domínguez Estrada, Miguel Ángel Oropeza Tagle","doi":"10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5217","DOIUrl":"https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.5217","url":null,"abstract":"El objetivo de este artículo es medir el desempeño del trabajo formal en dos estados de México con vocación económica distinta: Quintana Roo cuya actividad principal es el turismo y Aguascalientes con actividad principalmente industrial. El trabajo se inicia presentando el contexto laboral en ambos estados y posteriormente se describe la revisión de la literatura relacionada al desempeño de los trabajos formales en México y Latinoamérica. Con los datos oficiales de los trabajadores afiliados al IMSS de 1998 a 2019 se identifica el mejor ajuste; con los parámetros estadísticos obtenidos se analiza el comportamiento mensual del primer cuatrimestre del año 2020 con metodología clásica contrastada con metaanálisis. Los resultados permiten concluir que en periodos previos y durante el distanciamiento social, el número de afiliados al IMSS no solo se mantuvo en niveles convencionales, sino que en varios meses se incrementaron los trabajadores inscritos.","PeriodicalId":40053,"journal":{"name":"Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43856591","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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